Сравнение PXI с DFMC
PXI (Invesco DWA Energy Momentum ETF) and DFMC (Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF) are both exchange-traded funds - PXI is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Energy Technical Leaders Index, while DFMC is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional Fund Advisors. PXI is passively managed, while DFMC is actively managed. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. PXI charges 0.60%/yr vs 0.41%/yr for DFMC.
Доходность
Сравнение доходности PXI и DFMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PXI
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- 31.40%
- 6 месяцев
- 24.82%
- 1 год
- 43.58%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 16.42%
- 10 лет*
- 6.25%
DFMC
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PXI и DFMC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PXI Invesco DWA Energy Momentum ETF | 1.70% |
DFMC Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF | 11.97% |
Correlation
The correlation between PXI and DFMC is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2026 г. | -0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PXI vs. DFMC — Ранг доходности на риск
PXI
DFMC
Сравнение PXI c DFMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF (DFMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXI | DFMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.41 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXI | DFMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 4.79 | -4.63 |
Просадки
Сравнение просадок PXI и DFMC
Максимальная просадка PXI за все время составила -85.08%, что больше максимальной просадки DFMC в -4.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXI и DFMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PXI | DFMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.08% | -4.29% | -80.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.83% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.27% | -1.12% | -3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.44% | -0.84% | -28.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PXI и DFMC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PXI | DFMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.76% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.43% | 16.19% | +5.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.47% | 16.19% | +17.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.19% | 16.19% | +21.00% |
Сравнение комиссий PXI и DFMC
PXI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DFMC в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXI и DFMC
Дивидендная доходность PXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, тогда как DFMC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFMC Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PXI Invesco DWA Energy Momentum ETF | 1.29% | 1.81% | 1.52% | 1.82% | 3.14% | 0.57% | 1.72% | 2.80% | 0.93% | 0.80% | 0.73% | 2.07% |
Часто задаваемые вопросы
PXI and DFMC have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DFMC is cheaper at 0.41% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFMC is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.60% for PXI.
PXI has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 0.00% for DFMC.
PXI is categorized as Momentum, while DFMC is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Invesco and Dimensional Fund Advisors. Their fees differ too: 0.60% for PXI and 0.41% for DFMC.
Подберите оптимальное распределение для PXI и DFMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор