Сравнение DFMC с DEXC
DFMC (Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF) and DEXC (Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF) are both exchange-traded funds - DFMC is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional Fund Advisors, while DEXC is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Dimensional Fund Advisors. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFMC charges 0.41%/yr vs 0.43%/yr for DEXC.
Доходность
Сравнение доходности DFMC и DEXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFMC
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DEXC
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 11.20%
- С начала года
- 37.31%
- 6 месяцев
- 41.69%
- 1 год
- 63.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFMC и DEXC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DFMC Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF | 11.97% |
DEXC Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF | 25.53% |
Correlation
The correlation between DFMC and DEXC is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2026 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFMC vs. DEXC — Ранг доходности на риск
DFMC
DEXC
Сравнение DFMC c DEXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF (DFMC) и Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF (DEXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFMC | DEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.79 | 2.17 | +2.62 |
Просадки
Сравнение просадок DFMC и DEXC
Максимальная просадка DFMC за все время составила -4.29%, что меньше максимальной просадки DEXC в -15.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFMC и DEXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFMC | DEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.29% | -15.07% | +10.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -0.88% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -2.41% | +1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFMC и DEXC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFMC | DEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.19% | 20.44% | -4.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.19% | 19.73% | -3.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.19% | 19.73% | -3.54% |
Сравнение комиссий DFMC и DEXC
DFMC берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии DEXC в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFMC и DEXC
DFMC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DEXC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DEXC Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF | 1.45% | 1.97% | 0.19% |
DFMC Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFMC and DEXC have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DFMC is cheaper at 0.41% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFMC is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.43% for DEXC.
DEXC has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.00% for DFMC.
DFMC is categorized as Small Cap Blend Equities, while DEXC is Emerging Markets Diversified. Their fees differ too: 0.41% for DFMC and 0.43% for DEXC.
Подберите оптимальное распределение для DFMC и DEXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор