PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFMC с FGSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DFMC и FGSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF (DFMC) и Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


DFMC

1 день
0.05%
1 месяц
5.04%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

FGSM

1 день
-0.99%
1 месяц
1.29%
С начала года
14.64%
6 месяцев
13.20%
1 год
32.10%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFMC и FGSM


Correlation

The correlation between DFMC and FGSM is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2026 г.

0.93

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF

Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF

Доходность на риск

DFMC vs. FGSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFMC

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


FGSM
Ранг доходности на риск FGSM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGSM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGSM: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGSM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGSM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGSM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFMC c FGSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF (DFMC) и Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DFMCFGSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.67

DFMC vs. FGSM - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFMC и FGSM

Максимальная просадка DFMC за все время составила -4.29%, что меньше максимальной просадки FGSM в -17.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFMC и FGSM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DFMCFGSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.29%

-17.72%

+13.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.99%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.74%

-2.16%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности DFMC и FGSM


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DFMCFGSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.18%

15.27%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

17.84%

-1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.18%

17.84%

-1.66%

Сравнение комиссий DFMC и FGSM

DFMC берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии FGSM в 0.90%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFMC и FGSM

DFMC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FGSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%.


Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.93, DFMC and FGSM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, DFMC is cheaper at 0.41% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DFMC is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.90% for FGSM.

FGSM has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.00% for DFMC.

DFMC is categorized as Small Cap Blend Equities, while FGSM is Global Equities. They also come from different issuers: Dimensional Fund Advisors and Frontier. Their fees differ too: 0.41% for DFMC and 0.90% for FGSM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFMC и FGSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор