Сравнение DFMC с FGSM
DFMC (Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF) and FGSM (Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - DFMC is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional Fund Advisors, while FGSM is a Global Equities fund actively managed by Frontier. Both are actively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DFMC charges 0.41%/yr vs 0.90%/yr for FGSM.
Доходность
Сравнение доходности DFMC и FGSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFMC
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 5.04%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FGSM
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 14.64%
- 6 месяцев
- 13.20%
- 1 год
- 32.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFMC и FGSM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DFMC Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF | 17.63% |
FGSM Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF | 14.34% |
Correlation
The correlation between DFMC and FGSM is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2026 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFMC vs. FGSM — Ранг доходности на риск
DFMC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FGSM
Сравнение DFMC c FGSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF (DFMC) и Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFMC | FGSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.28 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.67 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFMC и FGSM
Максимальная просадка DFMC за все время составила -4.29%, что меньше максимальной просадки FGSM в -17.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFMC и FGSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFMC | FGSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.29% | -17.72% | +13.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.99% | +0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | -2.16% | +1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFMC и FGSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFMC | FGSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.18% | 15.27% | +0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.18% | 17.84% | -1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.18% | 17.84% | -1.66% |
Сравнение комиссий DFMC и FGSM
DFMC берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии FGSM в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFMC и FGSM
DFMC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FGSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DFMC Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF | 0.00% | 0.00% |
FGSM Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF | 1.35% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, DFMC and FGSM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, DFMC is cheaper at 0.41% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFMC is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.90% for FGSM.
FGSM has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.00% for DFMC.
DFMC is categorized as Small Cap Blend Equities, while FGSM is Global Equities. They also come from different issuers: Dimensional Fund Advisors and Frontier. Their fees differ too: 0.41% for DFMC and 0.90% for FGSM.
Подберите оптимальное распределение для DFMC и FGSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор