Сравнение DFMC с DXIV
DFMC (Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF) and DXIV (Dimensional International Vector Equity ETF) are both exchange-traded funds - DFMC is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional, while DXIV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DFMC charges 0.41%/yr vs 0.30%/yr for DXIV.
Доходность
Сравнение доходности DFMC и DXIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFMC
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 2.08%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
DXIV
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 1.97%
- 6 месяцев
- 6.18%
- С начала года
- 14.11%
- 1 год
- 28.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 25.06%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.24M | $1.58M | $1.54M | |
| $2.02M | $1.93M | $1.55M |
Сравнение доходности по годам DFMC и DXIV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DFMC Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF | 23.39% |
DXIV Dimensional International Vector Equity ETF | 13.93% |
Correlation
The correlation between DFMC and DXIV is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2026 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFMC vs. DXIV — Ранг доходности на риск
DFMC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DXIV
Сравнение DFMC c DXIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF (DFMC) и Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFMC | DXIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.65 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.25 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFMC и DXIV
Максимальная просадка DFMC за все время составила -4.29%, что меньше максимальной просадки DXIV в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFMC и DXIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFMC | DXIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.29% | -13.71% | +9.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | 0.00% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -2.40% | +1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFMC и DXIV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFMC | DXIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.39% | 14.00% | +1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.39% | 15.33% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.39% | 15.33% | +0.06% |
Сравнение комиссий DFMC и DXIV
DFMC берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии DXIV в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFMC и DXIV
Дивидендная доходность DFMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности DXIV в 2.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DFMC Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF | 0.21% | 0.00% | 0.00% |
DXIV Dimensional International Vector Equity ETF | 2.32% | 2.50% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
DFMC and DXIV have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DXIV is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DXIV is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.41% for DFMC.
DXIV has the higher dividend yield at 2.32%, compared with 0.21% for DFMC.
DFMC is categorized as Small Cap Blend Equities, while DXIV is Foreign Small & Mid Cap Equities. Their fees differ too: 0.41% for DFMC and 0.30% for DXIV.
Подберите оптимальное распределение для DFMC и DXIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор