Сравнение DFMC с DXIV
DFMC (Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF) and DXIV (Dimensional International Vector Equity ETF) are both exchange-traded funds - DFMC is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional Fund Advisors, while DXIV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Dimensional Fund Advisors. Both are actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFMC charges 0.41%/yr vs 0.30%/yr for DXIV.
Доходность
Сравнение доходности DFMC и DXIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFMC
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DXIV
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 2.94%
- С начала года
- 10.82%
- 6 месяцев
- 14.26%
- 1 год
- 29.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFMC и DXIV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DFMC Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF | 11.97% |
DXIV Dimensional International Vector Equity ETF | 8.34% |
Correlation
The correlation between DFMC and DXIV is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2026 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFMC vs. DXIV — Ранг доходности на риск
DFMC
DXIV
Сравнение DFMC c DXIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF (DFMC) и Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFMC | DXIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.79 | 1.66 | +3.14 |
Просадки
Сравнение просадок DFMC и DXIV
Максимальная просадка DFMC за все время составила -4.29%, что меньше максимальной просадки DXIV в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFMC и DXIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFMC | DXIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.29% | -13.71% | +9.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -1.35% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -2.47% | +1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFMC и DXIV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFMC | DXIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.19% | 13.50% | +2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.19% | 15.39% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.19% | 15.39% | +0.80% |
Сравнение комиссий DFMC и DXIV
DFMC берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии DXIV в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFMC и DXIV
DFMC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DXIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DFMC Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DXIV Dimensional International Vector Equity ETF | 2.29% | 2.50% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
DFMC and DXIV have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DXIV is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DXIV is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.41% for DFMC.
DXIV has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 0.00% for DFMC.
DFMC is categorized as Small Cap Blend Equities, while DXIV is Foreign Small & Mid Cap Equities. Their fees differ too: 0.41% for DFMC and 0.30% for DXIV.
Подберите оптимальное распределение для DFMC и DXIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор