Сравнение DFMC с IWC
DFMC (Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF) and IWC (iShares Micro-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. DFMC is actively managed, while IWC is passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFMC charges 0.41%/yr vs 0.60%/yr for IWC.
Доходность
Сравнение доходности DFMC и IWC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFMC
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 6.12%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWC
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 3.18%
- С начала года
- 22.37%
- 6 месяцев
- 18.91%
- 1 год
- 53.48%
- 3 года*
- 22.77%
- 5 лет*
- 5.53%
- 10 лет*
- 11.98%
Сравнение доходности по годам DFMC и IWC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DFMC Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF | 18.84% |
IWC iShares Micro-Cap ETF | 23.66% |
Correlation
The correlation between DFMC and IWC is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2026 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFMC vs. IWC — Ранг доходности на риск
DFMC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IWC
Сравнение DFMC c IWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF (DFMC) и iShares Micro-Cap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFMC | IWC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.32 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.07 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFMC и IWC
Максимальная просадка DFMC за все время составила -4.29%, что меньше максимальной просадки IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFMC и IWC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFMC | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.29% | -64.61% | +60.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.43% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.80% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.73% | -15.24% | +14.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFMC и IWC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFMC | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.13% | 24.34% | -8.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.13% | 24.57% | -8.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 24.50% | -8.37% |
Сравнение комиссий DFMC и IWC
DFMC берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии IWC в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFMC и IWC
DFMC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFMC Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWC iShares Micro-Cap ETF | 0.98% | 1.10% | 1.06% | 1.17% | 1.18% | 0.78% | 0.98% | 1.19% | 1.01% | 1.09% | 1.16% | 1.49% |
Часто задаваемые вопросы
DFMC and IWC have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DFMC is cheaper at 0.41% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFMC is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.60% for IWC.
IWC has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for DFMC.
They also come from different issuers: Dimensional Fund Advisors and iShares. Their fees differ too: 0.41% for DFMC and 0.60% for IWC.
Подберите оптимальное распределение для DFMC и IWC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор