Сравнение DFMC с IWC
DFMC (Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF) and IWC (iShares Micro-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. DFMC is actively managed, while IWC is passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFMC charges 0.41%/yr vs 0.60%/yr for IWC.
Доходность
Сравнение доходности DFMC и IWC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFMC
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWC
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- 2.88%
- С начала года
- 18.97%
- 6 месяцев
- 18.63%
- 1 год
- 55.24%
- 3 года*
- 21.73%
- 5 лет*
- 5.45%
- 10 лет*
- 11.35%
Сравнение доходности по годам DFMC и IWC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DFMC Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF | 11.97% |
IWC iShares Micro-Cap ETF | 16.80% |
Correlation
The correlation between DFMC and IWC is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2026 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFMC vs. IWC — Ранг доходности на риск
DFMC
IWC
Сравнение DFMC c IWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF (DFMC) и iShares Micro-Cap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFMC | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.36 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.79 | 0.31 | +4.48 |
Просадки
Сравнение просадок DFMC и IWC
Максимальная просадка DFMC за все время составила -4.29%, что меньше максимальной просадки IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFMC и IWC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFMC | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.29% | -64.61% | +60.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.43% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -2.90% | +1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -15.28% | +14.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFMC и IWC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFMC | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.19% | 23.63% | -7.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.19% | 24.42% | -8.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.19% | 24.42% | -8.23% |
Сравнение комиссий DFMC и IWC
DFMC берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии IWC в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFMC и IWC
DFMC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFMC Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWC iShares Micro-Cap ETF | 0.91% | 1.10% | 1.06% | 1.17% | 1.18% | 0.78% | 0.98% | 1.19% | 1.01% | 1.09% | 1.16% | 1.49% |
Часто задаваемые вопросы
DFMC and IWC have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DFMC is cheaper at 0.41% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFMC is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.60% for IWC.
IWC has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.00% for DFMC.
They also come from different issuers: Dimensional Fund Advisors and iShares. Their fees differ too: 0.41% for DFMC and 0.60% for IWC.
Подберите оптимальное распределение для DFMC и IWC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор