Сравнение DFMC с IWC
DFMC (Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF) and IWC (iShares Micro-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. DFMC is actively managed, while IWC is passively managed. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DFMC charges 0.41%/yr vs 0.60%/yr for IWC.
Доходность
Сравнение доходности DFMC и IWC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFMC
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 2.08%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
IWC
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -1.00%
- 6 месяцев
- 18.27%
- С начала года
- 25.23%
- 1 год
- 50.69%
- 3 года*
- 21.78%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 11.37%
- Всё время*
- 7.91%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.24M | $1.58M | $1.54M | |
| $12.18M | $12.46M | $17.95M |
Сравнение доходности по годам DFMC и IWC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DFMC Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF | 23.39% |
IWC iShares Micro-Cap ETF | 26.55% |
Correlation
The correlation between DFMC and IWC is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2026 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFMC vs. IWC — Ранг доходности на риск
DFMC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IWC
Сравнение DFMC c IWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF (DFMC) и iShares Micro-Cap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFMC | IWC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.10 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.99 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFMC и IWC
Максимальная просадка DFMC за все время составила -4.29%, что меньше максимальной просадки IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFMC и IWC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFMC | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.29% | -64.61% | +60.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.43% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -1.81% | +1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -15.17% | +14.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFMC и IWC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFMC | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.39% | 24.14% | -8.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.39% | 24.50% | -9.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.39% | 24.51% | -9.12% |
Сравнение комиссий DFMC и IWC
DFMC берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии IWC в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFMC и IWC
Дивидендная доходность DFMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности IWC в 0.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFMC Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWC iShares Micro-Cap ETF | 0.96% | 1.10% | 1.06% | 1.17% | 1.18% | 0.78% | 0.98% | 1.19% | 1.01% | 1.09% | 1.16% | 1.49% |
Часто задаваемые вопросы
DFMC and IWC have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DFMC is cheaper at 0.41% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFMC is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.60% for IWC.
IWC has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.21% for DFMC.
They also come from different issuers: Dimensional and iShares. Their fees differ too: 0.41% for DFMC and 0.60% for IWC.
Подберите оптимальное распределение для DFMC и IWC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор