Сравнение DFMC с DES
DFMC (Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF) and DES (WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. DFMC is actively managed, while DES is passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DFMC charges 0.41%/yr vs 0.38%/yr for DES.
Доходность
Сравнение доходности DFMC и DES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFMC
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 5.04%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DES
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 3.24%
- С начала года
- 19.31%
- 6 месяцев
- 18.13%
- 1 год
- 28.95%
- 3 года*
- 15.80%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- 8.55%
Сравнение доходности по годам DFMC и DES
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DFMC Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF | 17.63% |
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 14.62% |
Correlation
The correlation between DFMC and DES is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2026 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFMC vs. DES — Ранг доходности на риск
DFMC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DES
Сравнение DFMC c DES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF (DFMC) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFMC | DES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.80 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.90 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFMC и DES
Максимальная просадка DFMC за все время составила -4.29%, что меньше максимальной просадки DES в -65.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFMC и DES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFMC | DES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.29% | -65.48% | +61.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.16% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.16% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.97% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | -9.66% | +8.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFMC и DES
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFMC | DES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.18% | 16.45% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.18% | 19.52% | -3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.18% | 21.96% | -5.78% |
Сравнение комиссий DFMC и DES
DFMC берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии DES в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFMC и DES
DFMC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 2.31% | 2.85% | 2.81% | 2.65% | 2.89% | 2.31% | 2.75% | 2.68% | 3.65% | 2.89% | 2.70% | 3.09% |
DFMC Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, DFMC and DES move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, DES is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DES is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.41% for DFMC.
DES has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 0.00% for DFMC.
They also come from different issuers: Dimensional Fund Advisors and WisdomTree. Their fees differ too: 0.41% for DFMC and 0.38% for DES.
Подберите оптимальное распределение для DFMC и DES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор