Сравнение PXI с CRAK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK).
PXI и CRAK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Energy Sector Intellidex Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. CRAK - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Oil Refiners. Фонд был запущен 18 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PXI и CRAK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PXI и CRAK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXI Invesco DWA Energy Momentum ETF | 28.18% | 3.86% | 0.76% | 5.48% | 45.85% | 75.05% | -35.91% | 1.67% | -27.56% | -8.42% |
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 29.10% | 39.11% | -15.05% | 13.73% | 19.10% | 10.90% | -11.22% | 9.15% | -10.46% | 49.86% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PXI показывает доходность 28.18%, а CRAK немного выше – 29.10%. За последние 10 лет акции PXI уступали акциям CRAK по среднегодовой доходности: 8.01% против 12.30% соответственно.
PXI
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- 4.67%
- С начала года
- 28.18%
- 6 месяцев
- 22.68%
- 1 год
- 33.26%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 19.51%
- 10 лет*
- 8.01%
CRAK
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 29.10%
- 6 месяцев
- 33.54%
- 1 год
- 71.28%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 15.61%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXI и CRAK
И PXI, и CRAK имеют комиссию равную 0.60%.
Доходность на риск
PXI vs. CRAK — Ранг доходности на риск
PXI
CRAK
Сравнение PXI c CRAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXI | CRAK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 3.41 | -2.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 4.16 | -2.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.62 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 4.77 | -3.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.40 | 20.58 | -14.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXI | CRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 3.41 | -2.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.77 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.56 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.53 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между PXI и CRAK составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXI и CRAK
Дивидендная доходность PXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности CRAK в 1.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXI Invesco DWA Energy Momentum ETF | 1.32% | 1.81% | 1.52% | 1.82% | 3.14% | 0.57% | 1.72% | 2.80% | 0.93% | 0.80% | 0.73% | 2.07% |
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 1.56% | 2.02% | 5.60% | 3.65% | 3.08% | 2.40% | 2.64% | 1.49% | 2.42% | 1.66% | 3.42% | 0.47% |
Просадки
Сравнение просадок PXI и CRAK
Максимальная просадка PXI за все время составила -85.08%, что больше максимальной просадки CRAK в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXI и CRAK.
Загрузка...
Показатели просадок
| PXI | CRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.08% | -58.80% | -26.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.29% | -15.07% | -5.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.47% | -35.61% | +2.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.55% | -58.80% | -20.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.96% | -1.98% | -3.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.65% | -12.63% | -17.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.42% | 3.49% | +1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXI и CRAK
Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что PXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PXI | CRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 5.81% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.33% | 13.42% | +1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.62% | 20.99% | +6.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.09% | 20.45% | +13.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.30% | 22.11% | +15.19% |