PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXH с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXH с V

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

PXH (Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF) is Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE RAFI Emerging Markets Index, while V (Visa Inc.) is a stock. Over the past 10 years, PXH returned 10.91%/yr vs 15.98%/yr for V. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PXH и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXH показывает доходность 12.73%, что значительно выше, чем у V с доходностью -7.69%. За последние 10 лет акции PXH уступали акциям V по среднегодовой доходности: 10.91% против 15.98% соответственно.

PXH

1 день
0.66%
1 месяц
-0.72%
С начала года
12.73%
6 месяцев
14.41%
1 год
30.72%
3 года*
20.06%
5 лет*
8.70%
10 лет*
10.91%

V

1 день
1.05%
1 месяц
-0.04%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-6.93%
1 год
-7.91%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.33%
10 лет*
15.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXH и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXH
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF		12.73%31.44%12.09%13.93%-15.18%8.31%-1.91%16.77%-8.68%26.60%
V
Visa Inc.		-7.69%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between PXH and V is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.46

Over the past year, the correlation between PXH and V has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF

Visa Inc.

Часто сравнивают с PXH:
PXH с FNDEPXH с PXFPXH с IEMGPXH с DEMPXH с EEMPXH с VOOPXH с EEMO
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

PXH vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXH
Ранг доходности на риск PXH: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXH: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXH: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXH: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXH: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXH: 6464
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXH c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PXHVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
-0.56

+2.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
-0.68

+3.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.92

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

-0.73

+3.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.21

-1.57

+11.77

PXH vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXH на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXH и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PXH и V

Максимальная просадка PXH за все время составила -63.63%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXH и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXHVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.63%

-51.90%

-11.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-17.18%

+6.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.72%

-20.38%

+2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.59%

-28.60%

-0.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.42%

-36.36%

-4.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.27%

-12.96%

+9.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.84%

-8.26%

-8.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

10.73%

-7.88%

Волатильность

Сравнение волатильности PXH и V

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что PXH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXHVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

5.57%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.09%

17.57%

-4.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

22.35%

-6.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.87%

22.82%

-4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.06%

24.45%

-4.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXH и V

Дивидендная доходность PXH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности V в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXH
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF		3.49%4.02%4.43%4.84%5.33%4.69%2.79%3.28%3.30%2.74%1.97%3.44%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Часто задаваемые вопросы

PXH and V have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXH has higher volatility (6.41%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, PXH dropped -63.63% vs V's -51.90%.

PXH currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXH и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор