PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXH с SPEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXH с SPEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PXH (Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF) and SPEM (SPDR Portfolio Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Equities funds - PXH tracks the FTSE RAFI Emerging Markets Index while SPEM tracks the S&P Emerging Markets BMI. Both are passively managed. Over the past 10 years, PXH returned 10.81%/yr vs 9.45%/yr for SPEM. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. PXH charges 0.50%/yr vs 0.11%/yr for SPEM.

Доходность

Сравнение доходности PXH и SPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXH показывает доходность 14.63%, что значительно выше, чем у SPEM с доходностью 12.45%. За последние 10 лет акции PXH превзошли акции SPEM по среднегодовой доходности: 10.81% против 9.45% соответственно.

PXH

1 день
-1.63%
1 месяц
3.38%
С начала года
14.63%
6 месяцев
15.56%
1 год
36.41%
3 года*
22.02%
5 лет*
9.00%
10 лет*
10.81%

SPEM

1 день
-1.40%
1 месяц
3.20%
С начала года
12.45%
6 месяцев
14.11%
1 год
31.35%
3 года*
18.73%
5 лет*
5.70%
10 лет*
9.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXH и SPEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXH
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF		14.63%31.44%12.09%13.93%-15.18%8.31%-1.91%16.77%-8.68%26.60%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		12.45%25.63%11.40%10.51%-17.90%1.51%14.55%19.69%-13.26%34.82%

Correlation

The correlation between PXH and SPEM is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2007 г.

0.92

The correlation between PXH and SPEM has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PXH и SPEM

Секторы
PXH
SPEM

Финансовые услуги

25.8%
20.2%

Технологии

19.9%
28.2%

Энергетика

13.0%
4.7%

Сырьевые материалы

12.1%
8.2%

Потребительский циклический сектор

10.7%
10.4%

Коммуникационные услуги

6.2%
7.2%

Промышленность

4.6%
8.5%

Потребительский защитный сектор

2.8%
3.9%

Коммунальные услуги

2.4%
2.8%

Недвижимость

1.7%
1.9%

Здравоохранение

0.9%
4.0%

Финансовые услуги

PXH
25.8%
SPEM
20.2%

Технологии

PXH
19.9%
SPEM
28.2%

Энергетика

PXH
13.0%
SPEM
4.7%

Сырьевые материалы

PXH
12.1%
SPEM
8.2%

Потребительский циклический сектор

PXH
10.7%
SPEM
10.4%

Коммуникационные услуги

PXH
6.2%
SPEM
7.2%

Промышленность

PXH
4.6%
SPEM
8.5%

Потребительский защитный сектор

PXH
2.8%
SPEM
3.9%

Коммунальные услуги

PXH
2.4%
SPEM
2.8%

Недвижимость

PXH
1.7%
SPEM
1.9%

Здравоохранение

PXH
0.9%
SPEM
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с PXH:
PXH с FNDEPXH с IEMGPXH с PXFPXH с DEMPXH с EEMPXH с VOOPXH с EEMO
Часто сравнивают с SPEM:
SPEM с VWOSPEM с EEMSPEM с EMXCSPEM с ESGESPEM с EMGFSPEM с EMCRSPEM с BKEM

Доходность на риск

PXH vs. SPEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXH
Ранг доходности на риск PXH: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXH: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXH: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXH: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXH: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXH: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SPEM
Ранг доходности на риск SPEM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEM: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXH c SPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXHSPEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
1.98

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
2.73

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.36

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

2.77

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.29

10.14

+3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXH vs. SPEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXH на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPEM равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXH и SPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXHSPEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

1.98

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.33

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.50

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.23

-0.09

Просадки

Сравнение просадок PXH и SPEM

Максимальная просадка PXH за все время составила -63.63%, примерно равная максимальной просадке SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXH и SPEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXHSPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.63%

-64.41%

+0.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-11.36%

+1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.72%

-17.62%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.59%

-31.88%

+2.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.42%

-36.06%

-4.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-1.40%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.86%

-14.75%

-2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

3.10%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PXH и SPEM

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) имеют волатильность 5.43% и 5.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXHSPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

5.69%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

13.29%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

15.92%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

17.13%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.07%

18.80%

+1.27%

Сравнение комиссий PXH и SPEM

PXH берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXH и SPEM

Дивидендная доходность PXH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности SPEM в 2.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXH
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF		3.43%4.02%4.43%4.84%5.33%4.69%2.79%3.28%3.30%2.74%1.97%3.44%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		2.47%2.77%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, PXH and SPEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPEM has higher volatility (5.69%) compared to PXH (5.43%). In terms of maximum drawdown, PXH dropped -63.63% vs SPEM's -64.41%.

On 10-year performance, PXH leads with 10.81% vs 9.45% for SPEM. On fees, SPEM is cheaper at 0.11% per year. On volatility, PXH has been the lower-risk option at 5.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PXH has performed better with a 10.81% return vs 9.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPEM is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.50% for PXH.

PXH has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 2.47% for SPEM.

PXH tracks FTSE RAFI Emerging Markets Index, while SPEM tracks S&P Emerging Markets BMI. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.50% for PXH and 0.11% for SPEM.

PXH currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXH и SPEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор