Сравнение PXH с SCZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ).
PXH и SCZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г.. SCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small Cap Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PXH и SCZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PXH и SCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXH Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF | 4.17% | 31.44% | 12.09% | 13.93% | -15.18% | 8.31% | -1.91% | 16.77% | -8.68% | 26.60% |
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 2.77% | 32.08% | 1.52% | 12.98% | -21.27% | 10.12% | 11.71% | 24.68% | -17.64% | 32.72% |
Доходность по периодам
С начала года, PXH показывает доходность 4.17%, что значительно выше, чем у SCZ с доходностью 2.77%. За последние 10 лет акции PXH превзошли акции SCZ по среднегодовой доходности: 9.67% против 7.86% соответственно.
PXH
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 6.83%
- 1 год
- 27.92%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 8.55%
- 10 лет*
- 9.67%
SCZ
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- 2.77%
- 6 месяцев
- 5.64%
- 1 год
- 29.74%
- 3 года*
- 13.90%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 7.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXH и SCZ
PXH берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCZ в 0.40%.
Доходность на риск
PXH vs. SCZ — Ранг доходности на риск
PXH
SCZ
Сравнение PXH c SCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXH | SCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.82 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 2.45 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.36 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 2.61 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.10 | 10.13 | -1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXH | SCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.82 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.29 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.45 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.25 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между PXH и SCZ составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXH и SCZ
Дивидендная доходность PXH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности SCZ в 3.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXH Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF | 3.78% | 4.02% | 4.43% | 4.84% | 5.33% | 4.69% | 2.79% | 3.28% | 3.30% | 2.74% | 1.97% | 3.44% |
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 3.21% | 3.30% | 3.50% | 2.96% | 1.99% | 2.96% | 1.52% | 3.52% | 2.79% | 2.38% | 2.82% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок PXH и SCZ
Максимальная просадка PXH за все время составила -63.63%, примерно равная максимальной просадке SCZ в -61.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXH и SCZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PXH | SCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.63% | -61.86% | -1.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.68% | -11.43% | -2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.59% | -36.87% | +7.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.42% | -41.07% | +0.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.97% | -7.05% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.00% | -13.16% | -3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.94% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXH и SCZ
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) имеют волатильность 6.89% и 7.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PXH | SCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 7.02% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.05% | 10.82% | +1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.53% | 16.40% | +2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.71% | 16.62% | +1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.20% | 17.35% | +2.85% |