PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXH с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXH с SCHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PXH (Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - PXH is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE RAFI Emerging Markets Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PXH returned 10.67%/yr vs 12.79%/yr for SCHD. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PXH charges 0.50%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности PXH и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXH показывает доходность 14.24%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 19.82%. За последние 10 лет акции PXH уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 10.67% против 12.79% соответственно.

PXH

1 день
-0.34%
1 месяц
1.73%
С начала года
14.24%
6 месяцев
14.95%
1 год
34.75%
3 года*
21.82%
5 лет*
8.92%
10 лет*
10.67%

SCHD

1 день
0.68%
1 месяц
2.84%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.65%
1 год
28.76%
3 года*
15.59%
5 лет*
8.50%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXH и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXH
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF		14.24%31.44%12.09%13.93%-15.18%8.31%-1.91%16.77%-8.68%26.60%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.82%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Correlation

The correlation between PXH and SCHD is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

0.60

Over the past year, the correlation between PXH and SCHD has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PXH и SCHD

Секторы
PXH
SCHD

Финансовые услуги

25.8%
9.3%

Технологии

19.9%
16.4%

Энергетика

13.0%
16.2%

Сырьевые материалы

12.1%
1.2%

Потребительский циклический сектор

10.7%
6.3%

Коммуникационные услуги

6.2%
6.3%

Промышленность

4.6%
7.5%

Потребительский защитный сектор

2.8%
19.2%

Коммунальные услуги

2.4%
0.0%

Недвижимость

1.7%

-

Здравоохранение

0.9%
18.8%

Финансовые услуги

PXH
25.8%
SCHD
9.3%

Технологии

PXH
19.9%
SCHD
16.4%

Энергетика

PXH
13.0%
SCHD
16.2%

Сырьевые материалы

PXH
12.1%
SCHD
1.2%

Потребительский циклический сектор

PXH
10.7%
SCHD
6.3%

Коммуникационные услуги

PXH
6.2%
SCHD
6.3%

Промышленность

PXH
4.6%
SCHD
7.5%

Потребительский защитный сектор

PXH
2.8%
SCHD
19.2%

Коммунальные услуги

PXH
2.4%
SCHD
0.0%

Недвижимость

PXH
1.7%
SCHD

-

Здравоохранение

PXH
0.9%
SCHD
18.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с PXH:
PXH с FNDEPXH с IEMGPXH с PXFPXH с DEMPXH с EEMPXH с VOOPXH с EEMO
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

PXH vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXH
Ранг доходности на риск PXH: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXH: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXH: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXH: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXH: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXH: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXH c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXHSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.64

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
4.08

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.47

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

6.26

-2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.67

15.38

-2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXH vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXH на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXH и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXHSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.64

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.59

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.77

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.86

-0.72

Просадки

Сравнение просадок PXH и SCHD

Максимальная просадка PXH за все время составила -63.63%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXH и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXHSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.63%

-33.37%

-30.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-4.61%

-5.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.72%

-16.13%

-1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.59%

-16.85%

-12.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.42%

-33.37%

-7.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-0.73%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.86%

-3.32%

-13.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

1.87%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности PXH и SCHD

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что PXH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXHSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

2.69%

+2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.31%

7.65%

+4.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

10.95%

+4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.77%

14.38%

+3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.06%

16.71%

+3.35%

Сравнение комиссий PXH и SCHD

PXH берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXH и SCHD

Дивидендная доходность PXH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности SCHD в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXH
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF		3.45%4.02%4.43%4.84%5.33%4.69%2.79%3.28%3.30%2.74%1.97%3.44%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.24%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

PXH and SCHD have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXH has higher volatility (5.32%) compared to SCHD (2.69%). In terms of maximum drawdown, PXH dropped -63.63% vs SCHD's -33.37%.

On 10-year performance, SCHD leads with 12.79% vs 10.67% for PXH. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHD has performed better with a 12.79% return vs 10.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.50% for PXH.

PXH has the higher dividend yield at 3.45%, compared with 3.24% for SCHD.

PXH is categorized as Emerging Markets Equities, while SCHD is Dividend. PXH tracks FTSE RAFI Emerging Markets Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: Invesco and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.50% for PXH and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXH и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор