Сравнение PXH с QAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) и iShares MSCI Qatar ETF (QAT).
PXH и QAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г.. QAT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Qatar Capped Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PXH и QAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PXH и QAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXH Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF | 4.17% | 31.44% | 12.09% | 13.93% | -15.18% | 8.31% | -1.91% | 16.77% | -8.68% | 26.60% |
QAT iShares MSCI Qatar ETF | -0.84% | 8.81% | 5.20% | 2.72% | -7.23% | 14.42% | 6.94% | -0.44% | 20.03% | -11.66% |
Доходность по периодам
С начала года, PXH показывает доходность 4.17%, что значительно выше, чем у QAT с доходностью -0.84%. За последние 10 лет акции PXH превзошли акции QAT по среднегодовой доходности: 9.67% против 3.25% соответственно.
PXH
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 6.83%
- 1 год
- 27.92%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 8.55%
- 10 лет*
- 9.67%
QAT
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- -2.60%
- 1 год
- 8.20%
- 3 года*
- 5.57%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 3.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXH и QAT
PXH берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QAT в 0.59%.
Доходность на риск
PXH vs. QAT — Ранг доходности на риск
PXH
QAT
Сравнение PXH c QAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) и iShares MSCI Qatar ETF (QAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXH | QAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 0.62 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 0.87 | +1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.13 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 0.80 | +1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.10 | 1.75 | +7.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXH | QAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 0.62 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.25 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.18 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.07 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между PXH и QAT составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXH и QAT
Дивидендная доходность PXH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности QAT в 3.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXH Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF | 3.78% | 4.02% | 4.43% | 4.84% | 5.33% | 4.69% | 2.79% | 3.28% | 3.30% | 2.74% | 1.97% | 3.44% |
QAT iShares MSCI Qatar ETF | 3.54% | 3.51% | 5.90% | 3.92% | 4.78% | 2.33% | 2.63% | 3.57% | 4.63% | 4.10% | 3.51% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок PXH и QAT
Максимальная просадка PXH за все время составила -63.63%, что больше максимальной просадки QAT в -45.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXH и QAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PXH | QAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.63% | -45.21% | -18.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.68% | -10.60% | -3.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.59% | -33.17% | +3.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.42% | -34.04% | -6.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.97% | -13.17% | +6.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.00% | -19.28% | +2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 4.84% | -1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXH и QAT
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с iShares MSCI Qatar ETF (QAT) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что PXH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PXH | QAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 5.00% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.05% | 9.06% | +2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.53% | 13.22% | +5.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.71% | 14.83% | +2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.20% | 17.60% | +2.60% |