PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXH с PIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXH с PIE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PXH (Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF) and PIE (Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF) are both exchange-traded funds - PXH is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE RAFI Emerging Markets Index, while PIE is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PXH returned 10.67%/yr vs 10.06%/yr for PIE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. PXH charges 0.50%/yr vs 0.90%/yr for PIE.

Доходность

Сравнение доходности PXH и PIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) и Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXH показывает доходность 14.24%, что значительно ниже, чем у PIE с доходностью 39.30%. За последние 10 лет акции PXH превзошли акции PIE по среднегодовой доходности: 10.67% против 10.06% соответственно.

PXH

1 день
-0.34%
1 месяц
1.73%
С начала года
14.24%
6 месяцев
14.95%
1 год
34.75%
3 года*
21.82%
5 лет*
8.92%
10 лет*
10.67%

PIE

1 день
0.14%
1 месяц
3.80%
С начала года
39.30%
6 месяцев
38.92%
1 год
68.66%
3 года*
23.57%
5 лет*
7.04%
10 лет*
10.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXH и PIE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXH
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF		14.24%31.44%12.09%13.93%-15.18%8.31%-1.91%16.77%-8.68%26.60%
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		39.30%25.98%-0.27%13.71%-28.77%14.30%21.23%26.11%-22.04%41.80%

Correlation

The correlation between PXH and PIE is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2007 г.

0.81

The correlation between PXH and PIE shifts across timeframes, from 0.70 (3 years) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PXH и PIE

Секторы
PXH
PIE

Финансовые услуги

25.8%
14.4%

Технологии

19.9%
47.0%

Энергетика

13.0%
5.4%

Сырьевые материалы

12.1%
3.2%

Потребительский циклический сектор

10.7%
1.3%

Коммуникационные услуги

6.2%
1.4%

Промышленность

4.6%
16.8%

Потребительский защитный сектор

2.8%
0.4%

Коммунальные услуги

2.4%
1.3%

Недвижимость

1.7%
3.6%

Здравоохранение

0.9%
5.1%

Финансовые услуги

PXH
25.8%
PIE
14.4%

Технологии

PXH
19.9%
PIE
47.0%

Энергетика

PXH
13.0%
PIE
5.4%

Сырьевые материалы

PXH
12.1%
PIE
3.2%

Потребительский циклический сектор

PXH
10.7%
PIE
1.3%

Коммуникационные услуги

PXH
6.2%
PIE
1.4%

Промышленность

PXH
4.6%
PIE
16.8%

Потребительский защитный сектор

PXH
2.8%
PIE
0.4%

Коммунальные услуги

PXH
2.4%
PIE
1.3%

Недвижимость

PXH
1.7%
PIE
3.6%

Здравоохранение

PXH
0.9%
PIE
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF

Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF

Часто сравнивают с PXH:
PXH с FNDEPXH с IEMGPXH с PXFPXH с DEMPXH с EEMPXH с VOOPXH с EEMO
Часто сравнивают с PIE:
PIE с EEMOPIE с EEMPIE с SPMOPIE с AVESPIE с PIZPIE с FRDMPIE с AVEM

Доходность на риск

PXH vs. PIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXH
Ранг доходности на риск PXH: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXH: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXH: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXH: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXH: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXH: 6969
Ранг коэф-та Мартина
PIE
Ранг доходности на риск PIE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXH c PIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) и Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXHPIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
3.16

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
3.81

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.54

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

6.99

-3.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.67

22.90

-10.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXH vs. PIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXH на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIE равному 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXH и PIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXHPIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

3.16

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.35

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.47

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.12

+0.02

Просадки

Сравнение просадок PXH и PIE

Максимальная просадка PXH за все время составила -63.63%, что меньше максимальной просадки PIE в -72.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXH и PIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXHPIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.63%

-72.98%

+9.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-9.87%

-0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.72%

-28.69%

+10.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.59%

-40.32%

+10.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.42%

-40.32%

-0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-1.04%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.86%

-26.08%

+9.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

3.01%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PXH и PIE

Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) составляет 5.32%, в то время как у Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) волатильность равна 8.88%. Это указывает на то, что PXH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXHPIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

8.88%

-3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.31%

17.74%

-5.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

21.87%

-6.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.77%

20.23%

-2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.06%

21.34%

-1.28%

Сравнение комиссий PXH и PIE

PXH берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PIE в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXH и PIE

Дивидендная доходность PXH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности PIE в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		1.70%2.28%2.33%2.59%3.45%1.28%1.32%2.29%3.32%1.63%1.48%0.80%
PXH
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF		3.45%4.02%4.43%4.84%5.33%4.69%2.79%3.28%3.30%2.74%1.97%3.44%

Часто задаваемые вопросы

PXH and PIE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIE has higher volatility (8.88%) compared to PXH (5.32%). In terms of maximum drawdown, PXH dropped -63.63% vs PIE's -72.98%.

On 10-year performance, PXH leads with 10.67% vs 10.06% for PIE. On fees, PXH is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PXH has been the lower-risk option at 5.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PXH has performed better with a 10.67% return vs 10.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PXH is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.90% for PIE.

PXH has the higher dividend yield at 3.45%, compared with 1.70% for PIE.

PXH is categorized as Emerging Markets Equities, while PIE is Momentum. PXH tracks FTSE RAFI Emerging Markets Index, while PIE tracks Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index. Their fees differ too: 0.50% for PXH and 0.90% for PIE.

PIE currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXH и PIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор