Сравнение PXH с KLAC
PXH (Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF) is Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE RAFI Emerging Markets Index, while KLAC (KLA Corporation) is a stock. Over the past 10 years, PXH returned 10.91%/yr vs 45.08%/yr for KLAC. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PXH и KLAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PXH показывает доходность 12.73%, что значительно ниже, чем у KLAC с доходностью 110.02%. За последние 10 лет акции PXH уступали акциям KLAC по среднегодовой доходности: 10.91% против 45.08% соответственно.
PXH
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 12.73%
- 6 месяцев
- 14.41%
- 1 год
- 30.72%
- 3 года*
- 20.06%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 10.91%
KLAC
- 1 день
- 5.55%
- 1 месяц
- 34.64%
- С начала года
- 110.02%
- 6 месяцев
- 113.75%
- 1 год
- 195.25%
- 3 года*
- 75.88%
- 5 лет*
- 52.93%
- 10 лет*
- 45.08%
Сравнение доходности по годам PXH и KLAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXH Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF | 12.73% | 31.44% | 12.09% | 13.93% | -15.18% | 8.31% | -1.91% | 16.77% | -8.68% | 26.60% |
KLAC KLA Corporation | 110.02% | 94.48% | 9.36% | 56.05% | -11.20% | 68.05% | 47.94% | 103.99% | -12.49% | 36.80% |
Correlation
The correlation between PXH and KLAC is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2007 г. | 0.52 |
The correlation between PXH and KLAC has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PXH vs. KLAC — Ранг доходности на риск
PXH
KLAC
Сравнение PXH c KLAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) и KLA Corporation (KLAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PXH | KLAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.54 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 8.66 | -5.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.21 | 27.54 | -17.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PXH и KLAC
Максимальная просадка PXH за все время составила -63.63%, что меньше максимальной просадки KLAC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXH и KLAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PXH | KLAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.63% | -83.74% | +20.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.24% | -22.41% | +12.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.72% | -34.95% | +17.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.59% | -40.28% | +10.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.42% | -40.28% | -0.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.27% | 0.00% | -3.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.84% | -29.32% | +12.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 7.03% | -4.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXH и KLAC
Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) составляет 6.41%, в то время как у KLA Corporation (KLAC) волатильность равна 22.17%. Это указывает на то, что PXH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PXH | KLAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 22.17% | -15.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.09% | 42.02% | -28.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.90% | 49.38% | -33.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.87% | 43.88% | -26.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.06% | 41.86% | -21.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXH и KLAC
Дивидендная доходность PXH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности KLAC в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLAC KLA Corporation | 0.31% | 0.61% | 0.96% | 0.92% | 1.25% | 0.91% | 1.35% | 1.74% | 3.17% | 2.15% | 2.67% | 2.94% |
PXH Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF | 3.49% | 4.02% | 4.43% | 4.84% | 5.33% | 4.69% | 2.79% | 3.28% | 3.30% | 2.74% | 1.97% | 3.44% |
Часто задаваемые вопросы
PXH and KLAC have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KLAC has higher volatility (22.17%) compared to PXH (6.41%). In terms of maximum drawdown, PXH dropped -63.63% vs KLAC's -83.74%.
KLAC currently has the higher Sharpe Ratio (3.93 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PXH и KLAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор