PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PXH с AVDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PXH и AVDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXH и AVDE


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PXH
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
4.17%31.44%12.09%13.93%-15.18%8.31%-1.91%10.95%
AVDE
Avantis International Equity ETF
4.77%38.05%4.88%17.18%-13.68%13.62%8.26%8.07%

Доходность по периодам

С начала года, PXH показывает доходность 4.17%, что значительно ниже, чем у AVDE с доходностью 4.77%.


PXH

1 день
-0.45%
1 месяц
-4.62%
С начала года
4.17%
6 месяцев
6.83%
1 год
27.92%
3 года*
18.55%
5 лет*
8.55%
10 лет*
9.67%

AVDE

1 день
1.54%
1 месяц
-4.94%
С начала года
4.77%
6 месяцев
10.06%
1 год
33.71%
3 года*
18.35%
5 лет*
10.21%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF

Avantis International Equity ETF

Сравнение комиссий PXH и AVDE

PXH берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AVDE в 0.23%.


Доходность на риск

PXH vs. AVDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PXH
Ранг доходности на риск PXH: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXH: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXH: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXH: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXH: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXH: 7979
Ранг коэф-та Мартина

AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXH c AVDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PXHAVDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.98

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.64

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.41

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

2.96

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.10

11.66

-2.57

PXH vs. AVDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXH на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDE равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXH и AVDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PXHAVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.98

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.63

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.61

-0.49

Корреляция

Корреляция между PXH и AVDE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PXH и AVDE

Дивидендная доходность PXH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности AVDE в 2.66%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXH
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
3.78%4.02%4.43%4.84%5.33%4.69%2.79%3.28%3.30%2.74%1.97%3.44%
AVDE
Avantis International Equity ETF
2.66%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PXH и AVDE

Максимальная просадка PXH за все время составила -63.63%, что больше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXH и AVDE.


Загрузка...

Показатели просадок


PXHAVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.63%

-36.99%

-26.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-11.48%

-2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.59%

-28.73%

-0.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.97%

-6.54%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.00%

-6.26%

-10.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.91%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PXH и AVDE

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) и Avantis International Equity ETF (AVDE) имеют волатильность 6.89% и 7.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PXHAVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

7.17%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

11.00%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.53%

17.08%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.71%

16.15%

+1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.20%

18.94%

+1.26%