PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXH с AMLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXH с AMLP

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

PXH (Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF) and AMLP (Alerian MLP ETF) are both exchange-traded funds - PXH is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE RAFI Emerging Markets Index, while AMLP is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PXH returned 10.91%/yr vs 6.92%/yr for AMLP. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. PXH charges 0.50%/yr vs 0.90%/yr for AMLP.

Доходность

Сравнение доходности PXH и AMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) и Alerian MLP ETF (AMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXH показывает доходность 12.73%, что значительно ниже, чем у AMLP с доходностью 15.29%. За последние 10 лет акции PXH превзошли акции AMLP по среднегодовой доходности: 10.91% против 6.92% соответственно.

PXH

1 день
0.66%
1 месяц
-0.72%
С начала года
12.73%
6 месяцев
14.41%
1 год
30.72%
3 года*
20.06%
5 лет*
8.70%
10 лет*
10.91%

AMLP

1 день
-0.34%
1 месяц
-3.23%
С начала года
15.29%
6 месяцев
14.35%
1 год
15.02%
3 года*
20.22%
5 лет*
15.26%
10 лет*
6.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXH и AMLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXH
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF		12.73%31.44%12.09%13.93%-15.18%8.31%-1.91%16.77%-8.68%26.60%
AMLP
Alerian MLP ETF		15.29%5.78%22.76%21.40%25.47%39.09%-32.26%5.99%-12.67%-7.89%

Correlation

The correlation between PXH and AMLP is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2010 г.

0.42

Over the past year, the correlation between PXH and AMLP has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PXH и AMLP

Секторы
PXH
AMLP

Финансовые услуги

24.8%

-

Технологии

24.5%

-

Сырьевые материалы

11.8%

-

Энергетика

11.5%
97.7%

Потребительский циклический сектор

9.8%

-

Коммуникационные услуги

5.9%

-

Промышленность

4.4%

-

Потребительский защитный сектор

2.7%

-

Коммунальные услуги

2.2%
2.3%

Недвижимость

1.7%

-

Здравоохранение

0.8%

-

Финансовые услуги

PXH
24.8%
AMLP

-

Технологии

PXH
24.5%
AMLP

-

Сырьевые материалы

PXH
11.8%
AMLP

-

Энергетика

PXH
11.5%
AMLP
97.7%

Потребительский циклический сектор

PXH
9.8%
AMLP

-

Коммуникационные услуги

PXH
5.9%
AMLP

-

Промышленность

PXH
4.4%
AMLP

-

Потребительский защитный сектор

PXH
2.7%
AMLP

-

Коммунальные услуги

PXH
2.2%
AMLP
2.3%

Недвижимость

PXH
1.7%
AMLP

-

Здравоохранение

PXH
0.8%
AMLP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF

Alerian MLP ETF

Часто сравнивают с PXH:
PXH с FNDEPXH с PXFPXH с IEMGPXH с DEMPXH с EEMPXH с VOOPXH с EEMO
Часто сравнивают с AMLP:
AMLP с MLPAAMLP с ENFRAMLP с XLEAMLP с SPYAMLP с ETAMLP с VDEAMLP с KYN

Доходность на риск

PXH vs. AMLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXH
Ранг доходности на риск PXH: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXH: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXH: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXH: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXH: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXH: 6464
Ранг коэф-та Мартина
AMLP
Ранг доходности на риск AMLP: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMLP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXH c AMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PXHAMLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.25

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
1.79

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.22

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

1.66

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.21

5.35

+4.85

PXH vs. AMLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXH на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа AMLP равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXH и AMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PXH и AMLP

Максимальная просадка PXH за все время составила -63.63%, что меньше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXH и AMLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXHAMLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.63%

-77.19%

+13.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-8.94%

-1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.72%

-14.27%

-3.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.59%

-20.92%

-8.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.42%

-72.62%

+32.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.27%

-4.94%

+1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.84%

-17.37%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.77%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PXH и AMLP

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Alerian MLP ETF (AMLP) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что PXH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXHAMLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

4.71%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.09%

8.77%

+4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

11.84%

+4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.87%

19.95%

-2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.06%

27.67%

-7.61%

Сравнение комиссий PXH и AMLP

PXH берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AMLP в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXH и AMLP

Дивидендная доходность PXH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности AMLP в 7.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMLP
Alerian MLP ETF		7.71%8.36%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%
PXH
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF		3.49%4.02%4.43%4.84%5.33%4.69%2.79%3.28%3.30%2.74%1.97%3.44%

Часто задаваемые вопросы

PXH and AMLP have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXH has higher volatility (6.41%) compared to AMLP (4.71%). In terms of maximum drawdown, PXH dropped -63.63% vs AMLP's -77.19%.

On 10-year performance, PXH leads with 10.91% vs 6.92% for AMLP. On fees, PXH is cheaper at 0.50% per year. On volatility, AMLP has been the lower-risk option at 4.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PXH has performed better with a 10.91% return vs 6.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PXH is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.90% for AMLP.

AMLP has the higher dividend yield at 7.71%, compared with 3.49% for PXH.

PXH is categorized as Emerging Markets Equities, while AMLP is MLPs. PXH tracks FTSE RAFI Emerging Markets Index, while AMLP tracks Alerian MLP Infrastructure Index. They also come from different issuers: Invesco and SS&C. Their fees differ too: 0.50% for PXH and 0.90% for AMLP.

PXH currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXH и AMLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор