Сравнение PXH с AIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) и iShares Asia 50 ETF (AIA).
PXH и AIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г.. AIA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Asia 50. Фонд был запущен 13 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PXH и AIA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PXH и AIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXH Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF | 4.17% | 31.44% | 12.09% | 13.93% | -15.18% | 8.31% | -1.91% | 16.77% | -8.68% | 26.60% |
AIA iShares Asia 50 ETF | 10.14% | 47.79% | 20.26% | 4.32% | -24.08% | -10.91% | 33.73% | 22.21% | -14.22% | 45.00% |
Доходность по периодам
С начала года, PXH показывает доходность 4.17%, что значительно ниже, чем у AIA с доходностью 10.14%. За последние 10 лет акции PXH уступали акциям AIA по среднегодовой доходности: 9.67% против 11.95% соответственно.
PXH
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 6.83%
- 1 год
- 27.92%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 8.55%
- 10 лет*
- 9.67%
AIA
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- 10.14%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 51.63%
- 3 года*
- 23.25%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 11.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXH и AIA
И PXH, и AIA имеют комиссию равную 0.50%.
Доходность на риск
PXH vs. AIA — Ранг доходности на риск
PXH
AIA
Сравнение PXH c AIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXH | AIA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.96 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 2.56 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.37 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 3.15 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.10 | 12.29 | -3.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXH | AIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.96 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.21 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.52 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.26 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между PXH и AIA составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXH и AIA
Дивидендная доходность PXH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности AIA в 2.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXH Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF | 3.78% | 4.02% | 4.43% | 4.84% | 5.33% | 4.69% | 2.79% | 3.28% | 3.30% | 2.74% | 1.97% | 3.44% |
AIA iShares Asia 50 ETF | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.07% | 2.59% | 1.54% | 1.11% | 2.24% | 2.49% | 1.45% | 2.29% | 2.88% |
Просадки
Сравнение просадок PXH и AIA
Максимальная просадка PXH за все время составила -63.63%, примерно равная максимальной просадке AIA в -60.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXH и AIA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PXH | AIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.63% | -60.89% | -2.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.68% | -16.52% | +2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.59% | -51.12% | +21.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.42% | -54.64% | +14.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.97% | -9.68% | +2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.00% | -16.81% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 4.28% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXH и AIA
Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) составляет 6.89%, в то время как у iShares Asia 50 ETF (AIA) волатильность равна 11.21%. Это указывает на то, что PXH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PXH | AIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 11.21% | -4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.05% | 19.49% | -7.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.53% | 26.41% | -7.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.71% | 24.87% | -7.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.20% | 23.19% | -2.99% |