Сравнение PXF с WMT
PXF (Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index, while WMT (Walmart Inc.) is a stock. Over the past 10 years, PXF returned 12.26%/yr vs 19.77%/yr for WMT. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PXF и WMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PXF показывает доходность 18.79%, что значительно выше, чем у WMT с доходностью 9.07%. За последние 10 лет акции PXF уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: 12.26% против 19.77% соответственно.
PXF
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 2.75%
- С начала года
- 18.79%
- 6 месяцев
- 20.98%
- 1 год
- 41.20%
- 3 года*
- 23.81%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 12.26%
WMT
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -7.92%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 34.18%
- 5 лет*
- 22.42%
- 10 лет*
- 19.77%
Сравнение доходности по годам PXF и WMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXF Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF | 18.79% | 42.51% | 4.54% | 18.46% | -9.09% | 15.93% | 2.58% | 17.50% | -14.84% | 24.52% |
WMT Walmart Inc. | 9.07% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | -3.43% | 46.56% |
Correlation
The correlation between PXF and WMT is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2007 г. | 0.30 |
Over the past year, the correlation between PXF and WMT has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PXF vs. WMT — Ранг доходности на риск
PXF
WMT
Сравнение PXF c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PXF | WMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.23 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 1.83 | +1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.76 | 5.82 | +7.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PXF и WMT
Максимальная просадка PXF за все время составила -64.74%, что меньше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXF и WMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PXF | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.74% | -77.14% | +12.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.91% | -15.75% | +4.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.06% | -21.93% | +7.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.82% | -25.74% | -1.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.59% | -25.74% | -15.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | -9.81% | +7.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.25% | -14.63% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 4.94% | -2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXF и WMT
Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) составляет 6.76%, в то время как у Walmart Inc. (WMT) волатильность равна 9.86%. Это указывает на то, что PXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PXF | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 9.86% | -3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.95% | 18.49% | -4.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.18% | 23.67% | -7.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.62% | 21.68% | -5.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.07% | 21.73% | -3.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXF и WMT
Дивидендная доходность PXF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности WMT в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXF Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF | 3.12% | 3.64% | 3.48% | 3.55% | 3.58% | 3.74% | 2.11% | 3.50% | 3.38% | 2.78% | 3.21% | 3.10% |
WMT Walmart Inc. | 0.80% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Часто задаваемые вопросы
PXF and WMT have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WMT has higher volatility (9.86%) compared to PXF (6.76%). In terms of maximum drawdown, PXF dropped -64.74% vs WMT's -77.14%.
PXF currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PXF и WMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор