PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PXF с RSP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PXF и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXF и RSP


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF
8.71%42.51%4.54%18.46%-9.09%15.93%2.58%17.50%-14.84%24.52%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
0.94%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%12.66%28.91%-7.84%18.52%

Доходность по периодам

С начала года, PXF показывает доходность 8.71%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью 0.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PXF имеют среднегодовую доходность 11.09%, а акции RSP немного впереди с 11.21%.


PXF

1 день
1.20%
1 месяц
-4.79%
С начала года
8.71%
6 месяцев
17.11%
1 год
41.12%
3 года*
21.50%
5 лет*
12.80%
10 лет*
11.09%

RSP

1 день
0.32%
1 месяц
-5.49%
С начала года
0.94%
6 месяцев
2.11%
1 год
12.90%
3 года*
11.84%
5 лет*
7.88%
10 лет*
11.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Сравнение комиссий PXF и RSP

PXF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.


Доходность на риск

PXF vs. RSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PXF
Ранг доходности на риск PXF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXF: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXF: 9393
Ранг коэф-та Мартина

RSP
Ранг доходности на риск RSP: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXF c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PXFRSPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.36

0.75

+1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.05

1.17

+1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.17

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.60

1.04

+2.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.14

4.64

+9.50

PXF vs. RSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXF на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа RSP равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXF и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PXFRSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

0.75

+1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.49

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.61

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.55

-0.33

Корреляция

Корреляция между PXF и RSP составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PXF и RSP

Дивидендная доходность PXF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности RSP в 1.62%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF
3.41%3.64%3.48%3.55%3.58%3.74%2.11%3.50%3.38%2.78%3.21%3.10%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
1.62%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок PXF и RSP

Максимальная просадка PXF за все время составила -64.74%, что больше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXF и RSP.


Загрузка...

Показатели просадок


PXFRSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.74%

-59.92%

-4.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.52%

-12.54%

+1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.82%

-21.38%

-5.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.59%

-39.04%

-2.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-5.66%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.39%

-6.69%

-8.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.80%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PXF и RSP

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что PXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PXFRSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

4.40%

+3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

8.84%

+2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.51%

17.16%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

16.20%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

18.36%

-0.33%