PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PXF с JHID
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PXF и JHID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXF и JHID


2026 (YTD)2025202420232022
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF
8.71%42.51%4.54%18.46%-0.67%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF
8.13%41.47%3.62%19.47%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, PXF показывает доходность 8.71%, что значительно выше, чем у JHID с доходностью 8.13%.


PXF

1 день
1.20%
1 месяц
-4.79%
С начала года
8.71%
6 месяцев
17.11%
1 год
41.12%
3 года*
21.50%
5 лет*
12.80%
10 лет*
11.09%

JHID

1 день
1.29%
1 месяц
-2.07%
С начала года
8.13%
6 месяцев
15.27%
1 год
38.80%
3 года*
20.61%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF

John Hancock International High Dividend ETF

Сравнение комиссий PXF и JHID

PXF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии JHID в 0.46%.


Доходность на риск

PXF vs. JHID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PXF
Ранг доходности на риск PXF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXF: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXF: 9393
Ранг коэф-та Мартина

JHID
Ранг доходности на риск JHID: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHID: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHID: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHID: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHID: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHID: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXF c JHID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PXFJHIDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.36

2.57

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.05

3.35

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.52

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.60

3.81

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.14

16.46

-2.31

PXF vs. JHID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXF на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHID равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXF и JHID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PXFJHIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.57

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

1.55

-1.33

Корреляция

Корреляция между PXF и JHID составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PXF и JHID

Дивидендная доходность PXF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности JHID в 3.01%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF
3.41%3.64%3.48%3.55%3.58%3.74%2.11%3.50%3.38%2.78%3.21%3.10%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF
3.01%3.13%5.15%5.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PXF и JHID

Максимальная просадка PXF за все время составила -64.74%, что больше максимальной просадки JHID в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXF и JHID.


Загрузка...

Показатели просадок


PXFJHIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.74%

-12.42%

-52.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.52%

-10.23%

-1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-3.80%

-2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.39%

-2.53%

-12.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.37%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности PXF и JHID

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с John Hancock International High Dividend ETF (JHID) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что PXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PXFJHIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

6.09%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

9.44%

+2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.51%

15.16%

+2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

13.88%

+2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

13.88%

+4.15%