PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHID с LVHI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHID с LVHI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI).

JHID и LVHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHID - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 20 дек. 2022 г.. LVHI - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность QS International Low Volatility High Dividend Hedged Index. Фонд был запущен 27 июл. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности JHID и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHID и LVHI

2026 (YTD)2025202420232022
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		8.13%41.47%3.62%19.47%-0.60%
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF		10.97%27.12%14.81%17.45%-0.58%

Доходность по периодам

С начала года, JHID показывает доходность 8.13%, что значительно ниже, чем у LVHI с доходностью 10.97%.

JHID

1 день
1.29%
1 месяц
-2.07%
С начала года
8.13%
6 месяцев
15.27%
1 год
38.80%
3 года*
20.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

LVHI

1 день
0.39%
1 месяц
-0.90%
С начала года
10.97%
6 месяцев
19.61%
1 год
32.28%
3 года*
21.53%
5 лет*
16.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock International High Dividend ETF

Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF

Часто сравнивают с JHID:
JHID с VIGJHID с VGTJHID с IVLUJHID с VYMIJHID с CILJHID с JHCPJHID с JHPI
Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VYMILVHI с PID

Сравнение комиссий JHID и LVHI

JHID берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии LVHI в 0.40%.

JHID
John Hancock International High Dividend ETF
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF

Доходность на риск

JHID vs. LVHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHID
Ранг доходности на риск JHID: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHID: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHID: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHID: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHID: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHID: 9595
Ранг коэф-та Мартина
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHID c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHIDLVHIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.57

2.44

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.35

3.13

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.54

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.81

3.00

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.46

15.25

+1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHID vs. LVHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHID на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LVHI равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHID и LVHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHIDLVHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

2.44

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

0.82

+0.72

Корреляция

Корреляция между JHID и LVHI составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHID и LVHI

Дивидендная доходность JHID за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности LVHI в 4.53%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		3.01%3.13%5.15%5.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF		4.53%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%

Просадки

Сравнение просадок JHID и LVHI

Максимальная просадка JHID за все время составила -12.42%, что меньше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHID и LVHI.

Загрузка...

Показатели просадок

JHIDLVHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.42%

-32.31%

+19.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-10.41%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.80%

-1.73%

-2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.53%

-3.56%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.13%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности JHID и LVHI

John Hancock International High Dividend ETF (JHID) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что JHID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHIDLVHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

4.01%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

7.14%

+2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.16%

13.30%

+1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.88%

10.99%

+2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.88%

13.82%

+0.06%