PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHID с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHID с VYMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JHID (John Hancock International High Dividend ETF) and VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - JHID is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by John Hancock, while VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. JHID is actively managed, while VYMI is passively managed. Over the past 3 years, JHID returned 22.68%/yr vs 22.30%/yr for VYMI. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. JHID charges 0.46%/yr vs 0.07%/yr for VYMI.

Доходность

Сравнение доходности JHID и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHID показывает доходность 13.77%, что значительно выше, чем у VYMI с доходностью 11.99%.

JHID

1 день
0.75%
1 месяц
2.19%
С начала года
13.77%
6 месяцев
16.64%
1 год
33.80%
3 года*
22.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

VYMI

1 день
0.61%
1 месяц
1.65%
С начала года
11.99%
6 месяцев
15.12%
1 год
30.78%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.09%
10 лет*
10.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHID и VYMI

2026 (YTD)2025202420232022
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		13.77%41.47%3.62%19.47%-0.60%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		11.99%38.05%7.06%17.07%-0.52%

Correlation

The correlation between JHID and VYMI is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г.

0.95

The correlation between JHID and VYMI has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JHID и VYMI

Секторы
JHID
VYMI

Финансовые услуги

28.1%
41.9%

Промышленность

15.6%
6.6%

Технологии

8.8%
4.3%

Потребительский защитный сектор

8.5%
7.0%

Энергетика

6.6%
9.5%

Здравоохранение

6.5%
6.6%

Сырьевые материалы

6.3%
6.8%

Недвижимость

6.1%
1.3%

Коммунальные услуги

6.1%
5.6%

Потребительский циклический сектор

4.8%
6.5%

Коммуникационные услуги

2.7%
4.0%

Финансовые услуги

JHID
28.1%
VYMI
41.9%

Промышленность

JHID
15.6%
VYMI
6.6%

Технологии

JHID
8.8%
VYMI
4.3%

Потребительский защитный сектор

JHID
8.5%
VYMI
7.0%

Энергетика

JHID
6.6%
VYMI
9.5%

Здравоохранение

JHID
6.5%
VYMI
6.6%

Сырьевые материалы

JHID
6.3%
VYMI
6.8%

Недвижимость

JHID
6.1%
VYMI
1.3%

Коммунальные услуги

JHID
6.1%
VYMI
5.6%

Потребительский циклический сектор

JHID
4.8%
VYMI
6.5%

Коммуникационные услуги

JHID
2.7%
VYMI
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock International High Dividend ETF

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с JHID:
JHID с NVOHJHID с VIGJHID с ABLGJHID с VGTJHID с IVLUJHID с LVHIJHID с CIL
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Доходность на риск

JHID vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHID
Ранг доходности на риск JHID: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHID: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHID: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHID: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHID: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHID: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHID c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHIDVYMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
2.39

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
3.25

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.43

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.03

3.05

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.73

12.01

+3.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHID vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHID на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYMI равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHID и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHIDVYMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

2.39

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

0.65

+0.93

Просадки

Сравнение просадок JHID и VYMI

Максимальная просадка JHID за все время составила -12.42%, что меньше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHID и VYMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHIDVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.42%

-40.00%

+27.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.42%

-10.14%

+1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.42%

-12.84%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.05%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-0.80%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.46%

-6.31%

+3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.57%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности JHID и VYMI

John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) имеют волатильность 3.90% и 3.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHIDVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

3.96%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

10.74%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.64%

12.94%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

14.84%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.91%

16.87%

-2.96%

Сравнение комиссий JHID и VYMI

JHID берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHID и VYMI

Дивидендная доходность JHID за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности VYMI в 3.42%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		2.86%3.13%5.15%5.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.42%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, JHID and VYMI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VYMI has higher volatility (3.96%) compared to JHID (3.90%). In terms of maximum drawdown, JHID dropped -12.42% vs VYMI's -40.00%.

On 3-year performance, JHID leads with 22.68% vs 22.30% for VYMI. On fees, VYMI is cheaper at 0.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JHID has performed better with a 22.68% return vs 22.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYMI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.46% for JHID.

VYMI has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 2.86% for JHID.

JHID is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VYMI is Dividend. They also come from different issuers: John Hancock and Vanguard. Their fees differ too: 0.46% for JHID and 0.07% for VYMI.

JHID currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHID и VYMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор