PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXF с FLJH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXF с FLJH

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

PXF (Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF) and FLJH (Franklin FTSE Japan Hedged ETF) are both exchange-traded funds - PXF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index, while FLJH is a Japan Equities fund tracking the FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PXF returned 13.18%/yr vs 20.54%/yr for FLJH. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PXF charges 0.45%/yr vs 0.09%/yr for FLJH.

Доходность

Сравнение доходности PXF и FLJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PXF показывает доходность 18.79%, а FLJH немного выше – 18.85%.

PXF

1 день
0.34%
1 месяц
2.75%
С начала года
18.79%
6 месяцев
20.98%
1 год
41.20%
3 года*
23.81%
5 лет*
13.18%
10 лет*
12.26%

FLJH

1 день
0.82%
1 месяц
2.31%
С начала года
18.85%
6 месяцев
15.00%
1 год
45.89%
3 года*
25.97%
5 лет*
20.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXF и FLJH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF		18.79%42.51%4.54%18.46%-9.09%15.93%2.58%17.50%-14.84%2.04%
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		18.85%25.26%25.89%36.02%-2.75%12.68%10.65%20.34%-14.66%1.26%

Correlation

The correlation between PXF and FLJH is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.65

The correlation between PXF and FLJH has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PXF и FLJH

Секторы
PXF
FLJH

Финансовые услуги

19.1%
15.8%

Технологии

14.7%
19.4%

Промышленность

14.6%
25.2%

Потребительский циклический сектор

10.4%
12.7%

Сырьевые материалы

10.1%
4.4%

Энергетика

9.5%
0.9%

Здравоохранение

6.8%
5.5%

Потребительский защитный сектор

5.7%
4.0%

Коммуникационные услуги

4.3%
8.0%

Коммунальные услуги

3.2%
1.2%

Недвижимость

1.6%
3.0%

Финансовые услуги

PXF
19.1%
FLJH
15.8%

Технологии

PXF
14.7%
FLJH
19.4%

Промышленность

PXF
14.6%
FLJH
25.2%

Потребительский циклический сектор

PXF
10.4%
FLJH
12.7%

Сырьевые материалы

PXF
10.1%
FLJH
4.4%

Энергетика

PXF
9.5%
FLJH
0.9%

Здравоохранение

PXF
6.8%
FLJH
5.5%

Потребительский защитный сектор

PXF
5.7%
FLJH
4.0%

Коммуникационные услуги

PXF
4.3%
FLJH
8.0%

Коммунальные услуги

PXF
3.2%
FLJH
1.2%

Недвижимость

PXF
1.6%
FLJH
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF

Franklin FTSE Japan Hedged ETF

Часто сравнивают с PXF:
PXF с FNDFPXF с PRFPXF с VEAPXF с VXUSPXF с VYMIPXF с PXHPXF с IDV
Часто сравнивают с FLJH:
FLJH с FLJPFLJH с EWJVFLJH с HEWJFLJH с DBJPFLJH с EWJFLJH с SCHDFLJH с OARK

Доходность на риск

PXF vs. FLJH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXF
Ранг доходности на риск PXF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXF: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXF: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXF: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXF: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FLJH
Ранг доходности на риск FLJH: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJH: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJH: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJH: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJH: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJH: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXF c FLJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PXFFLJHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.46

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
3.35

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.45

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

4.20

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.76

16.28

-2.52

PXF vs. FLJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXF на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLJH равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXF и FLJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PXF и FLJH

Максимальная просадка PXF за все время составила -64.74%, что больше максимальной просадки FLJH в -31.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXF и FLJH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXFFLJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.74%

-31.51%

-33.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-10.80%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.06%

-20.39%

+6.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.82%

-20.39%

-6.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-1.30%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.25%

-5.30%

-9.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.78%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PXF и FLJH

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что PXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXFFLJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

5.20%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.95%

14.09%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.18%

18.44%

-2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.62%

18.61%

-1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

19.84%

-1.77%

Сравнение комиссий PXF и FLJH

PXF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FLJH в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXF и FLJH

Дивидендная доходность PXF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности FLJH в 3.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		3.28%3.90%5.06%25.59%26.67%1.29%0.00%0.00%5.92%0.10%0.00%0.00%
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF		3.12%3.64%3.48%3.55%3.58%3.74%2.11%3.50%3.38%2.78%3.21%3.10%

Часто задаваемые вопросы

PXF and FLJH have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXF has higher volatility (6.76%) compared to FLJH (5.20%). In terms of maximum drawdown, PXF dropped -64.74% vs FLJH's -31.51%.

On 5-year performance, FLJH leads with 20.54% vs 13.18% for PXF. On fees, FLJH is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLJH has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLJH has performed better with a 20.54% return vs 13.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLJH is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.45% for PXF.

FLJH has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 3.12% for PXF.

PXF is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FLJH is Japan Equities. PXF tracks FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index, while FLJH tracks FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index. They also come from different issuers: Invesco and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.45% for PXF and 0.09% for FLJH.

PXF currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXF и FLJH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор