PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PXF с DWMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PXF и DWMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXF и DWMF


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF
7.42%42.51%4.54%18.46%-9.09%15.93%2.58%17.50%-10.97%
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund
3.84%24.42%10.22%10.78%-7.31%11.24%-1.18%16.10%-7.30%

Доходность по периодам

С начала года, PXF показывает доходность 7.42%, что значительно выше, чем у DWMF с доходностью 3.84%.


PXF

1 день
3.20%
1 месяц
-7.54%
С начала года
7.42%
6 месяцев
16.47%
1 год
39.79%
3 года*
21.01%
5 лет*
12.53%
10 лет*
10.96%

DWMF

1 день
2.44%
1 месяц
-5.33%
С начала года
3.84%
6 месяцев
6.56%
1 год
18.87%
3 года*
14.10%
5 лет*
9.33%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF

WisdomTree International Multifactor Fund

Сравнение комиссий PXF и DWMF

PXF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DWMF в 0.38%.


Доходность на риск

PXF vs. DWMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PXF
Ранг доходности на риск PXF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXF: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXF: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXF: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXF: 9393
Ранг коэф-та Мартина

DWMF
Ранг доходности на риск DWMF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWMF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWMF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWMF: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWMF: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWMF: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXF c DWMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PXFDWMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.29

1.38

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

2.02

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.29

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.34

2.13

+1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.24

8.12

+5.12

PXF vs. DWMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXF на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа DWMF равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXF и DWMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PXFDWMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

1.38

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.84

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.53

-0.31

Корреляция

Корреляция между PXF и DWMF составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PXF и DWMF

Дивидендная доходность PXF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности DWMF в 2.87%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF
3.45%3.64%3.48%3.55%3.58%3.74%2.11%3.50%3.38%2.78%3.21%3.10%
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund
2.87%2.80%3.50%4.01%3.41%3.54%2.06%2.77%1.15%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PXF и DWMF

Максимальная просадка PXF за все время составила -64.74%, что больше максимальной просадки DWMF в -29.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXF и DWMF.


Загрузка...

Показатели просадок


PXFDWMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.74%

-29.72%

-35.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.52%

-8.74%

-2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.82%

-17.00%

-9.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.54%

-5.33%

-2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.40%

-3.88%

-11.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.29%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности PXF и DWMF

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что PXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PXFDWMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.30%

5.84%

+2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.63%

8.39%

+3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.52%

13.70%

+3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

11.20%

+5.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

14.16%

+3.87%