Сравнение PXF с DWMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF).
PXF и DWMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index. Фонд был запущен 25 июн. 2007 г.. DWMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности PXF и DWMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PXF и DWMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXF Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF | 7.42% | 42.51% | 4.54% | 18.46% | -9.09% | 15.93% | 2.58% | 17.50% | -10.97% |
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 3.84% | 24.42% | 10.22% | 10.78% | -7.31% | 11.24% | -1.18% | 16.10% | -7.30% |
Доходность по периодам
С начала года, PXF показывает доходность 7.42%, что значительно выше, чем у DWMF с доходностью 3.84%.
PXF
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- -7.54%
- С начала года
- 7.42%
- 6 месяцев
- 16.47%
- 1 год
- 39.79%
- 3 года*
- 21.01%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- 10.96%
DWMF
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 6.56%
- 1 год
- 18.87%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXF и DWMF
PXF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DWMF в 0.38%.
Доходность на риск
PXF vs. DWMF — Ранг доходности на риск
PXF
DWMF
Сравнение PXF c DWMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXF | DWMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.29 | 1.38 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.97 | 2.02 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.29 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 2.13 | +1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.24 | 8.12 | +5.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXF | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | 1.38 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.84 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.53 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между PXF и DWMF составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXF и DWMF
Дивидендная доходность PXF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности DWMF в 2.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXF Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF | 3.45% | 3.64% | 3.48% | 3.55% | 3.58% | 3.74% | 2.11% | 3.50% | 3.38% | 2.78% | 3.21% | 3.10% |
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 2.87% | 2.80% | 3.50% | 4.01% | 3.41% | 3.54% | 2.06% | 2.77% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PXF и DWMF
Максимальная просадка PXF за все время составила -64.74%, что больше максимальной просадки DWMF в -29.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXF и DWMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| PXF | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.74% | -29.72% | -35.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.52% | -8.74% | -2.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.82% | -17.00% | -9.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.54% | -5.33% | -2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.40% | -3.88% | -11.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.29% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXF и DWMF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что PXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PXF | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.30% | 5.84% | +2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.63% | 8.39% | +3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.52% | 13.70% | +3.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.27% | 11.20% | +5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 14.16% | +3.87% |