PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXE с XME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXE с XME

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PXE (Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF) and XME (SPDR S&P Metals & Mining ETF) are both exchange-traded funds - PXE is a Energy Equities fund tracking the Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index, while XME is a Materials fund tracking the S&P Metals & Mining Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PXE returned 8.45%/yr vs 19.99%/yr for XME. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PXE charges 0.63%/yr vs 0.35%/yr for XME.

Доходность

Сравнение доходности PXE и XME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXE показывает доходность 33.42%, что значительно выше, чем у XME с доходностью 24.24%. За последние 10 лет акции PXE уступали акциям XME по среднегодовой доходности: 8.45% против 19.99% соответственно.

PXE

1 день
-0.16%
1 месяц
-4.54%
С начала года
33.42%
6 месяцев
22.41%
1 год
40.52%
3 года*
16.07%
5 лет*
18.51%
10 лет*
8.45%

XME

1 день
0.09%
1 месяц
8.22%
С начала года
24.24%
6 месяцев
27.86%
1 год
101.48%
3 года*
40.70%
5 лет*
23.61%
10 лет*
19.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXE и XME

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF		33.42%-2.82%-1.86%7.69%58.32%94.04%-36.76%-1.69%-23.35%1.02%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		24.24%83.47%-4.54%21.51%13.13%34.92%15.95%14.69%-26.78%21.17%

Correlation

The correlation between PXE and XME is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2006 г.

0.65

Over the past year, the correlation between PXE and XME has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PXE и XME

Секторы
PXE
XME

Энергетика

97.4%
23.4%

Сырьевые материалы

2.6%
75.3%

Финансовые услуги

0.3%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.8%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

2.2%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

PXE
97.4%
XME
23.4%

Сырьевые материалы

PXE
2.6%
XME
75.3%

Финансовые услуги

PXE
0.3%
XME

-

Коммуникационные услуги

PXE

-

XME

-

Потребительский циклический сектор

PXE

-

XME

-

Потребительский защитный сектор

PXE

-

XME
0.8%

Здравоохранение

PXE

-

XME

-

Промышленность

PXE

-

XME
0.4%

Недвижимость

PXE

-

XME

-

Технологии

PXE

-

XME
2.2%

Коммунальные услуги

PXE

-

XME

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF

SPDR S&P Metals & Mining ETF

Часто сравнивают с PXE:
PXE с XLEPXE с VDEPXE с FCGPXE с IXCPXE с IGEPXE с PXJPXE с SOXX
Часто сравнивают с XME:
XME с PICKXME с SETMXME с SLXXME с XBM.TOXME с VAWXME с VOOXME с QQQ

Доходность на риск

PXE vs. XME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXE
Ранг доходности на риск PXE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
XME
Ранг доходности на риск XME: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XME: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XME: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XME: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XME: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XME: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXE c XME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXEXMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.95

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
3.38

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.44

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

4.51

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.07

11.48

-4.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXE vs. XME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXE на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа XME равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXE и XME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXEXMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.95

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.73

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.61

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.18

0.00

Просадки

Сравнение просадок PXE и XME

Максимальная просадка PXE за все время составила -83.99%, примерно равная максимальной просадке XME в -85.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXE и XME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXEXMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.99%

-85.89%

+1.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-22.60%

+8.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.65%

-30.47%

-7.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.65%

-37.27%

-0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.17%

-61.69%

-18.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.71%

-3.15%

-4.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.99%

-44.14%

+16.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.74%

8.87%

-3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PXE и XME

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) составляет 9.57%, в то время как у SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) волатильность равна 12.36%. Это указывает на то, что PXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXEXMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.57%

12.36%

-2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.70%

26.73%

-6.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.44%

34.61%

-7.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.66%

32.54%

+1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.98%

32.84%

+4.14%

Сравнение комиссий PXE и XME

PXE берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии XME в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXE и XME

Дивидендная доходность PXE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности XME в 0.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF		2.00%2.98%2.54%2.78%3.03%1.86%4.10%1.70%1.29%1.54%6.62%2.58%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		0.30%0.38%0.65%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%

Часто задаваемые вопросы

PXE and XME have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XME has higher volatility (12.36%) compared to PXE (9.57%). In terms of maximum drawdown, PXE dropped -83.99% vs XME's -85.89%.

On 10-year performance, XME leads with 19.99% vs 8.45% for PXE. On fees, XME is cheaper at 0.35% per year. On volatility, PXE has been the lower-risk option at 9.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XME has performed better with a 19.99% return vs 8.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XME is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.63% for PXE.

PXE has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.30% for XME.

PXE is categorized as Energy Equities, while XME is Materials. PXE tracks Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index, while XME tracks S&P Metals & Mining Select Industry Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.63% for PXE and 0.35% for XME.

XME currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXE и XME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор