PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXE с XLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXE с XLY

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

PXE (Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF) and XLY (Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund) are both exchange-traded funds - PXE is a Energy Equities fund tracking the Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index, while XLY is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Consumer Discretionary Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PXE returned 8.67%/yr vs 12.78%/yr for XLY. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. PXE charges 0.63%/yr vs 0.13%/yr for XLY.

Доходность

Сравнение доходности PXE и XLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXE показывает доходность 29.40%, что значительно выше, чем у XLY с доходностью -2.16%. За последние 10 лет акции PXE уступали акциям XLY по среднегодовой доходности: 8.67% против 12.78% соответственно.

PXE

1 день
1.23%
1 месяц
-1.79%
С начала года
29.40%
6 месяцев
22.73%
1 год
23.42%
3 года*
13.09%
5 лет*
17.47%
10 лет*
8.67%

XLY

1 день
0.26%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-2.16%
6 месяцев
-3.01%
1 год
11.01%
3 года*
12.99%
5 лет*
7.00%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXE и XLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF		29.40%-2.82%-1.86%7.69%58.32%94.04%-36.76%-1.69%-23.35%1.02%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		-2.16%7.37%26.51%39.64%-36.27%27.93%29.63%28.39%1.58%22.82%

Correlation

The correlation between PXE and XLY is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2005 г.

0.43

The correlation between PXE and XLY shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с PXE:
PXE с XLEPXE с VDEPXE с FCGPXE с IXCPXE с IGEPXE с PXJPXE с SOXX
Часто сравнивают с XLY:
XLY с XLPXLY с SPYXLY с XRTXLY с FDISXLY с ^GSPCXLY с QQQXLY с XLB

Доходность на риск

PXE vs. XLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXE
Ранг доходности на риск PXE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
XLY
Ранг доходности на риск XLY: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLY: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLY: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLY: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLY: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXE c XLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PXEXLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
0.55

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
0.89

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.10

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

0.67

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.49

2.05

+2.43

PXE vs. XLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXE на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа XLY равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXE и XLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PXE и XLY

Максимальная просадка PXE за все время составила -83.99%, что больше максимальной просадки XLY в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXE и XLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXEXLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.99%

-59.05%

-24.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-14.98%

+1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.65%

-26.01%

-11.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.65%

-39.67%

+2.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.17%

-39.67%

-40.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.49%

-6.17%

-4.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.96%

-9.55%

-18.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.96%

4.88%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PXE и XLY

Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) имеет более высокую волатильность в 8.96% по сравнению с Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что PXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXEXLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.96%

6.19%

+2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.32%

13.44%

+7.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.70%

18.27%

+9.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.73%

23.83%

+9.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.99%

22.08%

+14.91%

Сравнение комиссий PXE и XLY

PXE берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии XLY в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXE и XLY

Дивидендная доходность PXE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности XLY в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF		2.06%2.98%2.54%2.78%3.03%1.86%4.10%1.70%1.29%1.54%6.62%2.58%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		0.77%0.79%0.72%0.78%1.00%0.53%0.82%1.28%1.34%1.20%1.71%1.43%

Часто задаваемые вопросы

PXE and XLY have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXE has higher volatility (8.96%) compared to XLY (6.19%). In terms of maximum drawdown, PXE dropped -83.99% vs XLY's -59.05%.

On 10-year performance, XLY leads with 12.78% vs 8.67% for PXE. On fees, XLY is cheaper at 0.13% per year. On volatility, XLY has been the lower-risk option at 6.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLY has performed better with a 12.78% return vs 8.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLY is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.63% for PXE.

PXE has the higher dividend yield at 2.06%, compared with 0.77% for XLY.

PXE is categorized as Energy Equities, while XLY is Consumer Discretionary Equities. PXE tracks Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index, while XLY tracks Consumer Discretionary Select Sector Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.63% for PXE and 0.13% for XLY.

PXE currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXE и XLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор