Сравнение PXE с XLEI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI).
PXE и XLEI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. XLEI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Energy Select Sector. Фонд был запущен 29 июл. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PXE и XLEI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PXE и XLEI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PXE Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 35.79% | -2.12% |
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 17.92% | 6.77% |
Доходность по периодам
С начала года, PXE показывает доходность 35.79%, что значительно выше, чем у XLEI с доходностью 17.92%.
PXE
- 1 день
- -3.44%
- 1 месяц
- 9.91%
- С начала года
- 35.79%
- 6 месяцев
- 28.06%
- 1 год
- 31.89%
- 3 года*
- 14.81%
- 5 лет*
- 22.86%
- 10 лет*
- 10.02%
XLEI
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- 4.17%
- С начала года
- 17.92%
- 6 месяцев
- 22.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXE и XLEI
PXE берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии XLEI в 0.35%.
Доходность на риск
PXE vs. XLEI — Ранг доходности на риск
PXE
XLEI
Сравнение PXE c XLEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXE | XLEI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXE | XLEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 3.50 | -3.33 |
Корреляция
Корреляция между PXE и XLEI составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXE и XLEI
Дивидендная доходность PXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности XLEI в 13.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXE Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 1.96% | 2.98% | 2.54% | 2.78% | 3.03% | 1.86% | 4.10% | 1.70% | 1.29% | 1.54% | 6.62% | 2.58% |
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 13.66% | 10.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PXE и XLEI
Максимальная просадка PXE за все время составила -83.99%, что больше максимальной просадки XLEI в -5.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXE и XLEI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PXE | XLEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.99% | -5.31% | -78.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.67% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.08% | -3.02% | -3.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.16% | -0.95% | -27.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.39% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PXE и XLEI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PXE | XLEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.61% | 11.73% | +21.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.81% | 11.73% | +22.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.99% | 11.73% | +25.26% |