Сравнение PXE с XLEI
PXE (Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF) and XLEI (State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both Energy Equities funds - PXE tracks the Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index while XLEI tracks the S&P Energy Select Sector. Both are passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PXE charges 0.63%/yr vs 0.35%/yr for XLEI.
Доходность
Сравнение доходности PXE и XLEI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PXE показывает доходность 30.86%, что значительно выше, чем у XLEI с доходностью 20.04%.
PXE
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 5.91%
- 6 месяцев
- 28.60%
- С начала года
- 30.86%
- 1 год
- 31.96%
- 3 года*
- 12.05%
- 5 лет*
- 21.23%
- 10 лет*
- 8.82%
XLEI
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 4.13%
- 6 месяцев
- 17.19%
- С начала года
- 20.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PXE и XLEI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PXE Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 30.86% | -3.84% |
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 20.04% | 6.17% |
Correlation
The correlation between PXE and XLEI is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PXE vs. XLEI — Ранг доходности на риск
PXE
XLEI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PXE c XLEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PXE | XLEI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PXE и XLEI
Максимальная просадка PXE за все время составила -83.99%, что больше максимальной просадки XLEI в -8.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXE и XLEI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PXE | XLEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.99% | -8.19% | -75.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.49% | -1.28% | -8.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.90% | -1.90% | -26.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PXE и XLEI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PXE | XLEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.63% | 14.11% | +13.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.41% | 14.11% | +19.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.94% | 14.11% | +22.83% |
Сравнение комиссий PXE и XLEI
PXE берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии XLEI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXE и XLEI
Дивидендная доходность PXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности XLEI в 19.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXE Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 1.83% | 2.98% | 2.54% | 2.78% | 3.03% | 1.86% | 4.10% | 1.70% | 1.29% | 1.54% | 6.62% | 2.58% |
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 19.06% | 10.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PXE and XLEI have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLEI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLEI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.63% for PXE.
XLEI has the higher dividend yield at 19.06%, compared with 1.83% for PXE.
PXE tracks Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index, while XLEI tracks S&P Energy Select Sector. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.63% for PXE and 0.35% for XLEI.
Подберите оптимальное распределение для PXE и XLEI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор