PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXE с XLEI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXE с XLEI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PXE (Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF) and XLEI (State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both Energy Equities funds - PXE tracks the Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index while XLEI tracks the S&P Energy Select Sector. Both are passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. PXE charges 0.63%/yr vs 0.35%/yr for XLEI.

Доходность

Сравнение доходности PXE и XLEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXE показывает доходность 33.42%, что значительно выше, чем у XLEI с доходностью 20.69%.

PXE

1 день
-0.16%
1 месяц
-4.54%
С начала года
33.42%
6 месяцев
22.41%
1 год
40.52%
3 года*
16.07%
5 лет*
18.51%
10 лет*
8.45%

XLEI

1 день
0.22%
1 месяц
1.27%
С начала года
20.69%
6 месяцев
19.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXE и XLEI

2026 (YTD)2025
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF		33.42%-2.12%
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF		20.69%6.77%

Correlation

The correlation between PXE and XLEI is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

0.84

Сравнение распределения секторов PXE и XLEI

Секторы
PXE
XLEI

Энергетика

97.4%

-

Сырьевые материалы

2.6%

-

Финансовые услуги

0.3%
100.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

PXE
97.4%
XLEI

-

Сырьевые материалы

PXE
2.6%
XLEI

-

Финансовые услуги

PXE
0.3%
XLEI
100.3%

Коммуникационные услуги

PXE

-

XLEI

-

Потребительский циклический сектор

PXE

-

XLEI

-

Потребительский защитный сектор

PXE

-

XLEI

-

Здравоохранение

PXE

-

XLEI

-

Промышленность

PXE

-

XLEI

-

Недвижимость

PXE

-

XLEI

-

Технологии

PXE

-

XLEI

-

Коммунальные услуги

PXE

-

XLEI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF

State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с PXE:
PXE с XLEPXE с VDEPXE с FCGPXE с IXCPXE с IGEPXE с PXJPXE с SOXX
Часто сравнивают с XLEI:
XLEI с XLEXLEI с MLPIXLEI с IEOXLEI с XESXLEI с RNWZXLEI с TNGYXLEI с XOP

Доходность на риск

PXE vs. XLEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXE
Ранг доходности на риск PXE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
XLEI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXE c XLEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXEXLEIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.07

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXE vs. XLEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXEXLEIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

2.67

-2.50

Просадки

Сравнение просадок PXE и XLEI

Максимальная просадка PXE за все время составила -83.99%, что больше максимальной просадки XLEI в -7.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXE и XLEI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXEXLEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.99%

-7.98%

-76.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.65%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.71%

-0.75%

-6.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.99%

-1.52%

-26.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.74%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PXE и XLEI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXEXLEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.57%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.70%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.44%

13.13%

+14.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.66%

13.13%

+20.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.98%

13.13%

+23.85%

Сравнение комиссий PXE и XLEI

PXE берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии XLEI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXE и XLEI

Дивидендная доходность PXE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности XLEI в 16.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF		2.00%2.98%2.54%2.78%3.03%1.86%4.10%1.70%1.29%1.54%6.62%2.58%
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF		16.55%10.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PXE and XLEI have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLEI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLEI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.63% for PXE.

XLEI has the higher dividend yield at 16.55%, compared with 2.00% for PXE.

PXE tracks Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index, while XLEI tracks S&P Energy Select Sector. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.63% for PXE and 0.35% for XLEI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXE и XLEI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор