Сравнение PXE с VOLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и Tema Electrification ETF (VOLT).
PXE и VOLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. VOLT - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности PXE и VOLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PXE и VOLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PXE Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 35.79% | -2.82% | -3.67% |
VOLT Tema Electrification ETF | 20.35% | 25.92% | -8.86% |
Доходность по периодам
С начала года, PXE показывает доходность 35.79%, что значительно выше, чем у VOLT с доходностью 20.35%.
PXE
- 1 день
- -3.44%
- 1 месяц
- 9.91%
- С начала года
- 35.79%
- 6 месяцев
- 28.06%
- 1 год
- 31.89%
- 3 года*
- 14.81%
- 5 лет*
- 22.86%
- 10 лет*
- 10.02%
VOLT
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- 20.35%
- 6 месяцев
- 20.49%
- 1 год
- 62.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXE и VOLT
PXE берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии VOLT в 0.75%.
Доходность на риск
PXE vs. VOLT — Ранг доходности на риск
PXE
VOLT
Сравнение PXE c VOLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и Tema Electrification ETF (VOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXE | VOLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 2.93 | -1.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 3.60 | -2.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.51 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 6.40 | -5.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 19.96 | -15.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXE | VOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 2.93 | -1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 1.17 | -1.00 |
Корреляция
Корреляция между PXE и VOLT составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXE и VOLT
Дивидендная доходность PXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности VOLT в 0.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXE Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 1.96% | 2.98% | 2.54% | 2.78% | 3.03% | 1.86% | 4.10% | 1.70% | 1.29% | 1.54% | 6.62% | 2.58% |
VOLT Tema Electrification ETF | 0.38% | 0.46% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PXE и VOLT
Максимальная просадка PXE за все время составила -83.99%, что больше максимальной просадки VOLT в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXE и VOLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PXE | VOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.99% | -23.40% | -60.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.67% | -10.00% | -13.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.08% | -3.52% | -2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.16% | -5.56% | -22.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.39% | 3.21% | +4.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXE и VOLT
Текущая волатильность для Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) составляет 7.62%, в то время как у Tema Electrification ETF (VOLT) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что PXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PXE | VOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 9.05% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.32% | 15.74% | +3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.61% | 21.48% | +12.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.81% | 23.85% | +9.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.99% | 23.85% | +13.14% |