Сравнение PXE с PPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).
PXE и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PXE и PPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PXE и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXE Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 35.79% | -2.82% | -1.86% | 7.69% | 58.32% | 94.04% | -36.76% | -1.69% | -23.35% | 1.02% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 8.35% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 39.63% | -7.51% | 30.10% |
Доходность по периодам
С начала года, PXE показывает доходность 35.79%, что значительно выше, чем у PPA с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции PXE уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 10.02% против 17.98% соответственно.
PXE
- 1 день
- -3.44%
- 1 месяц
- 9.91%
- С начала года
- 35.79%
- 6 месяцев
- 28.06%
- 1 год
- 31.89%
- 3 года*
- 14.81%
- 5 лет*
- 22.86%
- 10 лет*
- 10.02%
PPA
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 45.28%
- 3 года*
- 28.92%
- 5 лет*
- 19.15%
- 10 лет*
- 17.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXE и PPA
PXE берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии PPA в 0.61%.
Доходность на риск
PXE vs. PPA — Ранг доходности на риск
PXE
PPA
Сравнение PXE c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXE | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 2.09 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 2.80 | -1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.39 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 3.37 | -2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 13.40 | -9.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXE | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 2.09 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 1.06 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.88 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.66 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между PXE и PPA составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXE и PPA
Дивидендная доходность PXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности PPA в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXE Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 1.96% | 2.98% | 2.54% | 2.78% | 3.03% | 1.86% | 4.10% | 1.70% | 1.29% | 1.54% | 6.62% | 2.58% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.39% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок PXE и PPA
Максимальная просадка PXE за все время составила -83.99%, что больше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXE и PPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PXE | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.99% | -57.37% | -26.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.67% | -13.71% | -9.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.65% | -18.37% | -19.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.17% | -43.92% | -36.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.08% | -8.56% | +2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.16% | -9.19% | -18.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.39% | 3.45% | +3.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXE и PPA
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) имеют волатильность 7.62% и 7.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PXE | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 7.57% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.32% | 15.14% | +4.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.61% | 21.75% | +11.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.81% | 18.22% | +15.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.99% | 20.48% | +16.51% |