Сравнение PXE с PBOG
PXE (Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF) and PBOG (Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF) are both Energy Equities funds - PXE tracks the Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index while PBOG tracks the BITA Global Oil & Gas Select Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PXE charges 0.63%/yr vs 0.13%/yr for PBOG.
Доходность
Сравнение доходности PXE и PBOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PXE показывает доходность 21.52%, что значительно выше, чем у PBOG с доходностью 17.45%.
PXE
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -9.46%
- С начала года
- 21.52%
- 6 месяцев
- 22.13%
- 1 год
- 20.57%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 15.22%
- 10 лет*
- 8.03%
PBOG
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- -11.89%
- С начала года
- 17.45%
- 6 месяцев
- 18.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PXE и PBOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PXE Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 21.52% | -4.72% |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 17.45% | 1.39% |
Correlation
The correlation between PXE and PBOG is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PXE vs. PBOG — Ранг доходности на риск
PXE
PBOG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PXE c PBOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF (PBOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PXE | PBOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.26 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PXE и PBOG
Максимальная просадка PXE за все время составила -83.99%, что больше максимальной просадки PBOG в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXE и PBOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PXE | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.99% | -17.22% | -66.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.95% | -17.22% | +1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.95% | -3.95% | -24.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PXE и PBOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PXE | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.02% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.72% | 24.10% | +3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.65% | 24.10% | +9.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.99% | 24.10% | +12.89% |
Сравнение комиссий PXE и PBOG
PXE берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии PBOG в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXE и PBOG
Дивидендная доходность PXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности PBOG в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 0.15% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PXE Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 1.97% | 2.98% | 2.54% | 2.78% | 3.03% | 1.86% | 4.10% | 1.70% | 1.29% | 1.54% | 6.62% | 2.58% |
Часто задаваемые вопросы
PXE and PBOG have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBOG is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBOG is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.63% for PXE.
PXE has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 0.15% for PBOG.
PXE tracks Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index, while PBOG tracks BITA Global Oil & Gas Select Index. They also come from different issuers: Invesco and Portfolio Building Blocks. Their fees differ too: 0.63% for PXE and 0.13% for PBOG.
Подберите оптимальное распределение для PXE и PBOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор