Сравнение PXE с PBOG
PXE (Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF) and PBOG (Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF) are both exchange-traded funds - PXE is a Energy Equities fund tracking the Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index, while PBOG is a Oil & Gas fund tracking the BITA Global Oil & Gas Select Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PXE charges 0.63%/yr vs 0.13%/yr for PBOG.
Доходность
Сравнение доходности PXE и PBOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PXE показывает доходность 33.64%, а PBOG немного ниже – 32.22%.
PXE
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- 33.64%
- 6 месяцев
- 22.49%
- 1 год
- 37.56%
- 3 года*
- 15.66%
- 5 лет*
- 18.55%
- 10 лет*
- 8.62%
PBOG
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- 32.22%
- 6 месяцев
- 29.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PXE и PBOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PXE Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 33.64% | -4.09% |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 32.22% | 1.62% |
Correlation
The correlation between PXE and PBOG is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PXE vs. PBOG — Ранг доходности на риск
PXE
PBOG
Сравнение PXE c PBOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF (PBOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXE | PBOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.58 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXE | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 3.31 | -3.14 |
Просадки
Сравнение просадок PXE и PBOG
Максимальная просадка PXE за все время составила -83.99%, что больше максимальной просадки PBOG в -11.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXE и PBOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PXE | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.99% | -11.45% | -72.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.57% | -6.81% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.99% | -3.10% | -24.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PXE и PBOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PXE | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.57% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.48% | 23.67% | +3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.66% | 23.67% | +9.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.99% | 23.67% | +13.32% |
Сравнение комиссий PXE и PBOG
PXE берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии PBOG в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXE и PBOG
Дивидендная доходность PXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности PBOG в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 0.13% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PXE Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 1.99% | 2.98% | 2.54% | 2.78% | 3.03% | 1.86% | 4.10% | 1.70% | 1.29% | 1.54% | 6.62% | 2.58% |
Часто задаваемые вопросы
PXE and PBOG have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBOG is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBOG is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.63% for PXE.
PXE has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 0.13% for PBOG.
PXE is categorized as Energy Equities, while PBOG is Oil & Gas. PXE tracks Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index, while PBOG tracks BITA Global Oil & Gas Select Index. They also come from different issuers: Invesco and Portfolio Building Blocks. Their fees differ too: 0.63% for PXE and 0.13% for PBOG.
Подберите оптимальное распределение для PXE и PBOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор