Сравнение PXE с OILT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT).
PXE и OILT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. OILT - это пассивный фонд от Texas Capital, который отслеживает доходность Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 20 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PXE и OILT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PXE и OILT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PXE Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 35.79% | -2.82% | -1.86% | -0.93% |
OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF | 39.42% | -3.30% | 0.87% | -0.16% |
Доходность по периодам
С начала года, PXE показывает доходность 35.79%, что значительно ниже, чем у OILT с доходностью 39.42%.
PXE
- 1 день
- -3.44%
- 1 месяц
- 9.91%
- С начала года
- 35.79%
- 6 месяцев
- 28.06%
- 1 год
- 31.89%
- 3 года*
- 14.81%
- 5 лет*
- 22.86%
- 10 лет*
- 10.02%
OILT
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- 9.81%
- С начала года
- 39.42%
- 6 месяцев
- 38.43%
- 1 год
- 33.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXE и OILT
PXE берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии OILT в 0.35%.
Доходность на риск
PXE vs. OILT — Ранг доходности на риск
PXE
OILT
Сравнение PXE c OILT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXE | OILT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.98 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.42 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.36 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 3.77 | +0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXE | OILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.98 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.51 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между PXE и OILT составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXE и OILT
Дивидендная доходность PXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности OILT в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXE Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 1.96% | 2.98% | 2.54% | 2.78% | 3.03% | 1.86% | 4.10% | 1.70% | 1.29% | 1.54% | 6.62% | 2.58% |
OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF | 2.36% | 3.12% | 2.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PXE и OILT
Максимальная просадка PXE за все время составила -83.99%, что больше максимальной просадки OILT в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXE и OILT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PXE | OILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.99% | -35.21% | -48.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.67% | -24.58% | +0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.08% | -5.91% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.16% | -13.24% | -14.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.39% | 8.84% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXE и OILT
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) имеют волатильность 7.62% и 7.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PXE | OILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 7.45% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.32% | 18.97% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.61% | 34.66% | -1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.81% | 28.40% | +5.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.99% | 28.40% | +8.59% |