PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PXE с ION
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PXE и ION

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXE и ION


2026 (YTD)2025202420232022
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF
35.79%-2.82%-1.86%7.69%-7.78%
ION
Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF
10.74%108.37%-20.02%-14.10%-8.86%

Доходность по периодам

С начала года, PXE показывает доходность 35.79%, что значительно выше, чем у ION с доходностью 10.74%.


PXE

1 день
-3.44%
1 месяц
9.91%
С начала года
35.79%
6 месяцев
28.06%
1 год
31.89%
3 года*
14.81%
5 лет*
22.86%
10 лет*
10.02%

ION

1 день
1.14%
1 месяц
-10.68%
С начала года
10.74%
6 месяцев
47.40%
1 год
128.27%
3 года*
16.88%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF

Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF

Сравнение комиссий PXE и ION

PXE берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии ION в 0.58%.


Доходность на риск

PXE vs. ION — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PXE
Ранг доходности на риск PXE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXE: 4444
Ранг коэф-та Мартина

ION
Ранг доходности на риск ION: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ION: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ION: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ION: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ION: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ION: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXE c ION - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PXEIONDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

3.30

-2.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

3.53

-2.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.48

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

5.46

-4.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.40

20.91

-16.51

PXE vs. ION - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXE на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа ION равного 3.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXE и ION, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PXEIONРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

3.30

-2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.38

-0.20

Корреляция

Корреляция между PXE и ION составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PXE и ION

Дивидендная доходность PXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности ION в 1.44%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF
1.96%2.98%2.54%2.78%3.03%1.86%4.10%1.70%1.29%1.54%6.62%2.58%
ION
Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF
1.44%1.63%1.74%2.23%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PXE и ION

Максимальная просадка PXE за все время составила -83.99%, что больше максимальной просадки ION в -52.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXE и ION.


Загрузка...

Показатели просадок


PXEIONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.99%

-52.08%

-31.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.67%

-23.30%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.08%

-12.05%

+5.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.16%

-24.59%

-3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.39%

6.09%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PXE и ION

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) составляет 7.62%, в то время как у Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) волатильность равна 12.68%. Это указывает на то, что PXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ION. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PXEIONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

12.68%

-5.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.32%

30.43%

-11.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.61%

39.05%

-5.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.81%

30.73%

+3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.99%

30.73%

+6.26%