Сравнение PXE с ION
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION).
PXE и ION являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. ION - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 29 нояб. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PXE и ION
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PXE и ION
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PXE Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 35.79% | -2.82% | -1.86% | 7.69% | -7.78% |
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF | 10.74% | 108.37% | -20.02% | -14.10% | -8.86% |
Доходность по периодам
С начала года, PXE показывает доходность 35.79%, что значительно выше, чем у ION с доходностью 10.74%.
PXE
- 1 день
- -3.44%
- 1 месяц
- 9.91%
- С начала года
- 35.79%
- 6 месяцев
- 28.06%
- 1 год
- 31.89%
- 3 года*
- 14.81%
- 5 лет*
- 22.86%
- 10 лет*
- 10.02%
ION
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -10.68%
- С начала года
- 10.74%
- 6 месяцев
- 47.40%
- 1 год
- 128.27%
- 3 года*
- 16.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXE и ION
PXE берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии ION в 0.58%.
Доходность на риск
PXE vs. ION — Ранг доходности на риск
PXE
ION
Сравнение PXE c ION - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXE | ION | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 3.30 | -2.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 3.53 | -2.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.48 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 5.46 | -4.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 20.91 | -16.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXE | ION | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 3.30 | -2.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.38 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между PXE и ION составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXE и ION
Дивидендная доходность PXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности ION в 1.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXE Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 1.96% | 2.98% | 2.54% | 2.78% | 3.03% | 1.86% | 4.10% | 1.70% | 1.29% | 1.54% | 6.62% | 2.58% |
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF | 1.44% | 1.63% | 1.74% | 2.23% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PXE и ION
Максимальная просадка PXE за все время составила -83.99%, что больше максимальной просадки ION в -52.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXE и ION.
Загрузка...
Показатели просадок
| PXE | ION | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.99% | -52.08% | -31.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.67% | -23.30% | -0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.08% | -12.05% | +5.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.16% | -24.59% | -3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.39% | 6.09% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXE и ION
Текущая волатильность для Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) составляет 7.62%, в то время как у Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) волатильность равна 12.68%. Это указывает на то, что PXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ION. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PXE | ION | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 12.68% | -5.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.32% | 30.43% | -11.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.61% | 39.05% | -5.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.81% | 30.73% | +3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.99% | 30.73% | +6.26% |