Сравнение PWV с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
PWV и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Large Cap Value Intellidex Index (AMEX). Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PWV и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWV и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWV Invesco Dynamic Large Cap Value ETF | 5.18% | 19.65% | 14.48% | 10.36% | -1.16% | 29.06% | -3.77% | 29.84% | -14.12% | 16.98% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.86% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
Доходность по периодам
С начала года, PWV показывает доходность 5.18%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции PWV уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 11.25% против 18.41% соответственно.
PWV
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 5.18%
- 6 месяцев
- 7.99%
- 1 год
- 19.90%
- 3 года*
- 18.00%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 11.25%
XMMO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 18.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWV и XMMO
PWV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
PWV vs. XMMO — Ранг доходности на риск
PWV
XMMO
Сравнение PWV c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWV | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.34 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 1.91 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.27 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 2.41 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.66 | 11.42 | -3.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWV | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.34 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.60 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.83 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.55 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между PWV и XMMO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWV и XMMO
Дивидендная доходность PWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности XMMO в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWV Invesco Dynamic Large Cap Value ETF | 1.93% | 2.12% | 2.08% | 2.16% | 2.29% | 1.89% | 2.66% | 2.24% | 2.34% | 1.55% | 2.35% | 2.42% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок PWV и XMMO
Максимальная просадка PWV за все время составила -49.04%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWV и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWV | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.04% | -55.37% | +6.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.48% | -12.81% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.36% | -27.91% | +11.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.67% | -36.74% | -0.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -2.62% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.57% | -9.52% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.70% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWV и XMMO
Текущая волатильность для Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) составляет 3.30%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что PWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWV | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.30% | 9.04% | -5.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.98% | 14.39% | -7.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.11% | 22.03% | -6.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.39% | 21.27% | -6.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 22.11% | -4.94% |