Сравнение PWV с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).
PWV и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Large Cap Value Intellidex Index (AMEX). Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PWV и XLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWV и XLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWV Invesco Dynamic Large Cap Value ETF | 5.49% | 19.65% | 14.48% | 10.36% | -1.16% | 29.06% | -3.77% | 29.84% | -14.12% | 16.98% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | -7.21% | 19.51% | 33.49% | 38.16% | -24.29% | 30.77% | 24.15% | 32.04% | -3.59% | 23.04% |
Доходность по периодам
С начала года, PWV показывает доходность 5.49%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -7.21%. За последние 10 лет акции PWV уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 11.32% против 15.73% соответственно.
PWV
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 5.49%
- 6 месяцев
- 8.75%
- 1 год
- 19.39%
- 3 года*
- 17.78%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- 11.32%
XLG
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- -7.21%
- 6 месяцев
- -4.60%
- 1 год
- 18.96%
- 3 года*
- 21.75%
- 5 лет*
- 13.95%
- 10 лет*
- 15.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWV и XLG
PWV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Доходность на риск
PWV vs. XLG — Ранг доходности на риск
PWV
XLG
Сравнение PWV c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWV | XLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.95 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.49 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.22 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.58 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.96 | 5.46 | +2.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWV | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.95 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.75 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.84 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.59 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между PWV и XLG составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWV и XLG
Дивидендная доходность PWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности XLG в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWV Invesco Dynamic Large Cap Value ETF | 1.93% | 2.12% | 2.08% | 2.16% | 2.29% | 1.89% | 2.66% | 2.24% | 2.34% | 1.55% | 2.35% | 2.42% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.70% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок PWV и XLG
Максимальная просадка PWV за все время составила -49.04%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWV и XLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWV | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.04% | -52.39% | +3.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.91% | -12.41% | +4.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.36% | -28.02% | +11.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.67% | -30.46% | -7.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -8.96% | +7.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.57% | -7.69% | -1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 3.58% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWV и XLG
Текущая волатильность для Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) составляет 3.26%, в то время как у Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что PWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWV | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 5.74% | -2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.97% | 10.65% | -3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.10% | 19.97% | -4.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.38% | 18.68% | -4.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 18.81% | -1.64% |