PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PWV с XLG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PWV и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PWV и XLG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWV
Invesco Dynamic Large Cap Value ETF
5.49%19.65%14.48%10.36%-1.16%29.06%-3.77%29.84%-14.12%16.98%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
-7.21%19.51%33.49%38.16%-24.29%30.77%24.15%32.04%-3.59%23.04%

Доходность по периодам

С начала года, PWV показывает доходность 5.49%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -7.21%. За последние 10 лет акции PWV уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 11.32% против 15.73% соответственно.


PWV

1 день
0.29%
1 месяц
-0.71%
С начала года
5.49%
6 месяцев
8.75%
1 год
19.39%
3 года*
17.78%
5 лет*
12.75%
10 лет*
11.32%

XLG

1 день
-0.04%
1 месяц
-3.35%
С начала года
-7.21%
6 месяцев
-4.60%
1 год
18.96%
3 года*
21.75%
5 лет*
13.95%
10 лет*
15.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Dynamic Large Cap Value ETF

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Сравнение комиссий PWV и XLG

PWV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.


Доходность на риск

PWV vs. XLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PWV
Ранг доходности на риск PWV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWV: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWV: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWV: 6767
Ранг коэф-та Мартина

XLG
Ранг доходности на риск XLG: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWV c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PWVXLGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.95

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.49

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.22

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.58

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.96

5.46

+2.50

PWV vs. XLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWV на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа XLG равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWV и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PWVXLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.95

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.75

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.84

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.59

-0.18

Корреляция

Корреляция между PWV и XLG составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PWV и XLG

Дивидендная доходность PWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности XLG в 0.70%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWV
Invesco Dynamic Large Cap Value ETF
1.93%2.12%2.08%2.16%2.29%1.89%2.66%2.24%2.34%1.55%2.35%2.42%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
0.70%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Просадки

Сравнение просадок PWV и XLG

Максимальная просадка PWV за все время составила -49.04%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWV и XLG.


Загрузка...

Показатели просадок


PWVXLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.04%

-52.39%

+3.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.91%

-12.41%

+4.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.36%

-28.02%

+11.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.67%

-30.46%

-7.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-8.96%

+7.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.57%

-7.69%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

3.58%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PWV и XLG

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) составляет 3.26%, в то время как у Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что PWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PWVXLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

5.74%

-2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.97%

10.65%

-3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

19.97%

-4.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

18.68%

-4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

18.81%

-1.64%