PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWV с VWNAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PWV с VWNAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) и Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX).

PWV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Large Cap Value Intellidex Index (AMEX). Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. VWNAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности PWV и VWNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) и Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PWV и VWNAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWV
Invesco Dynamic Large Cap Value ETF		5.18%19.65%14.48%10.36%-1.16%29.06%-3.77%29.84%-14.12%16.98%
VWNAX
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares		-1.09%18.64%13.99%21.10%-13.18%28.95%14.49%29.16%-8.57%15.67%

Доходность по периодам

С начала года, PWV показывает доходность 5.18%, что значительно выше, чем у VWNAX с доходностью -1.09%. За последние 10 лет акции PWV уступали акциям VWNAX по среднегодовой доходности: 11.25% против 12.34% соответственно.

PWV

1 день
-0.13%
1 месяц
-1.84%
С начала года
5.18%
6 месяцев
7.99%
1 год
19.90%
3 года*
18.00%
5 лет*
12.68%
10 лет*
11.25%

VWNAX

1 день
2.24%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
2.98%
1 год
17.97%
3 года*
15.67%
5 лет*
9.99%
10 лет*
12.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Large Cap Value ETF

Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с PWV:
PWV с VTVPWV с PBUSPWV с CATPWV с PVALPWV с MGVPWV с VTIPWV с VOO
Часто сравнивают с VWNAX:
VWNAX с VOOVWNAX с VTVVWNAX с VINIXVWNAX с SPYVWNAX с VTHRXVWNAX с FIDKXVWNAX с FLPKX

Сравнение комиссий PWV и VWNAX

PWV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VWNAX в 0.26%.

PWV
Invesco Dynamic Large Cap Value ETF
VWNAX
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares

Доходность на риск

PWV vs. VWNAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWV
Ранг доходности на риск PWV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VWNAX
Ранг доходности на риск VWNAX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWNAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWV c VWNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) и Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWVVWNAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.09

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.60

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.24

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.58

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.66

7.23

+0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWV vs. VWNAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWV на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWNAX равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWV и VWNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWVVWNAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.09

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.59

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.67

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.45

-0.04

Корреляция

Корреляция между PWV и VWNAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWV и VWNAX

Дивидендная доходность PWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности VWNAX в 11.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWV
Invesco Dynamic Large Cap Value ETF		1.93%2.12%2.08%2.16%2.29%1.89%2.66%2.24%2.34%1.55%2.35%2.42%
VWNAX
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares		11.68%11.55%10.59%5.19%7.36%7.92%7.39%10.15%11.48%7.38%8.17%8.05%

Просадки

Сравнение просадок PWV и VWNAX

Максимальная просадка PWV за все время составила -49.04%, что меньше максимальной просадки VWNAX в -57.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWV и VWNAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PWVVWNAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.04%

-57.51%

+8.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-11.93%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.36%

-22.70%

+6.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.67%

-37.42%

-0.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-5.78%

+3.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.57%

-9.05%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.60%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PWV и VWNAX

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) составляет 3.30%, в то время как у Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что PWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PWVVWNAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

4.57%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.98%

8.89%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.11%

16.77%

-1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

17.05%

-2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

18.40%

-1.23%