PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWV с VOOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PWV с VOOV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PWV (Invesco Dynamic Large Cap Value ETF) and VOOV (Vanguard S&P 500 Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds - PWV tracks the Dynamic Large Cap Value Intellidex Index (AMEX) while VOOV tracks the S&P 500 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PWV returned 11.92%/yr vs 11.86%/yr for VOOV. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. PWV charges 0.58%/yr vs 0.07%/yr for VOOV.

Доходность

Сравнение доходности PWV и VOOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PWV показывает доходность 13.89%, что значительно выше, чем у VOOV с доходностью 8.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PWV имеют среднегодовую доходность 11.92%, а акции VOOV немного отстают с 11.86%.

PWV

1 день
1.59%
1 месяц
3.66%
С начала года
13.89%
6 месяцев
14.25%
1 год
28.32%
3 года*
21.51%
5 лет*
12.86%
10 лет*
11.92%

VOOV

1 день
0.94%
1 месяц
2.41%
С начала года
8.52%
6 месяцев
9.07%
1 год
22.81%
3 года*
16.15%
5 лет*
10.85%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PWV и VOOV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWV
Invesco Dynamic Large Cap Value ETF		13.89%19.65%14.48%10.36%-1.16%29.06%-3.77%29.84%-14.12%16.98%
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		8.52%13.10%12.21%22.15%-5.37%24.87%1.23%31.75%-9.09%15.26%

Correlation

The correlation between PWV and VOOV is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.92

The correlation between PWV and VOOV shifts across timeframes, from 0.82 (1 year) to 0.92 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Large Cap Value ETF

Vanguard S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с PWV:
PWV с VTVPWV с PBUSPWV с PVALPWV с CATPWV с MGVPWV с VTIPWV с VOO
Часто сравнивают с VOOV:
VOOV с VOOGVOOV с VOOVOOV с VTVVOOV с SCHDVOOV с VTIVOOV с QQQIVOOV с IVE

Доходность на риск

PWV vs. VOOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWV
Ранг доходности на риск PWV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VOOV
Ранг доходности на риск VOOV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOV: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWV c VOOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWVVOOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.04
2.32

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.37
3.23

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.41

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.02

3.65

+3.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.66

13.95

+9.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWV vs. VOOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWV на текущий момент составляет 3.04, что выше коэффициента Шарпа VOOV равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWV и VOOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWVVOOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04

2.32

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.75

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.70

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.75

-0.34

Просадки

Сравнение просадок PWV и VOOV

Максимальная просадка PWV за все время составила -49.04%, что больше максимальной просадки VOOV в -37.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWV и VOOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PWVVOOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.04%

-37.31%

-11.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.05%

-6.27%

+2.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.31%

-17.55%

+3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.36%

-18.10%

+1.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.67%

-37.31%

-0.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.50%

-3.84%

-5.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

1.64%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности PWV и VOOV

Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) имеет более высокую волатильность в 2.77% по сравнению с Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что PWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PWVVOOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

2.08%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.77%

7.12%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.41%

9.86%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.37%

14.46%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

16.94%

+0.22%

Сравнение комиссий PWV и VOOV

PWV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VOOV в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWV и VOOV

Дивидендная доходность PWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности VOOV в 1.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWV
Invesco Dynamic Large Cap Value ETF		1.78%2.12%2.08%2.16%2.29%1.89%2.66%2.24%2.34%1.55%2.35%2.42%
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		1.66%1.76%2.10%1.69%2.19%1.87%2.45%2.10%2.65%2.13%2.24%2.36%

Часто задаваемые вопросы

PWV and VOOV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PWV has higher volatility (2.77%) compared to VOOV (2.08%). In terms of maximum drawdown, PWV dropped -49.04% vs VOOV's -37.31%.

On 10-year performance, PWV leads with 11.92% vs 11.86% for VOOV. On fees, VOOV is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VOOV has been the lower-risk option at 2.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PWV has performed better with a 11.92% return vs 11.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOOV is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.58% for PWV.

PWV has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 1.66% for VOOV.

PWV tracks Dynamic Large Cap Value Intellidex Index (AMEX), while VOOV tracks S&P 500 Value Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.58% for PWV and 0.07% for VOOV.

PWV currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PWV и VOOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор