PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWV с MDLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PWV с MDLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV).

PWV и MDLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Large Cap Value Intellidex Index (AMEX). Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. MDLV - это активно управляемый фонд от Morgan Dempsey. Фонд был запущен 25 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PWV и MDLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PWV и MDLV

2026 (YTD)202520242023
PWV
Invesco Dynamic Large Cap Value ETF		5.18%19.65%14.48%14.82%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		6.85%13.30%10.16%0.68%

Доходность по периодам

С начала года, PWV показывает доходность 5.18%, что значительно ниже, чем у MDLV с доходностью 6.85%.

PWV

1 день
-0.13%
1 месяц
-1.84%
С начала года
5.18%
6 месяцев
7.99%
1 год
19.90%
3 года*
18.00%
5 лет*
12.68%
10 лет*
11.25%

MDLV

1 день
-0.33%
1 месяц
-2.85%
С начала года
6.85%
6 месяцев
9.30%
1 год
14.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Large Cap Value ETF

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с PWV:
PWV с VTVPWV с PBUSPWV с CATPWV с PVALPWV с MGVPWV с VTIPWV с VOO
Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с SPLVMDLV с DVALMDLV с ELCVMDLV с VMAXMDLV с SCHVMDLV с VTV

Сравнение комиссий PWV и MDLV

И PWV, и MDLV имеют комиссию равную 0.58%.

PWV
Invesco Dynamic Large Cap Value ETF
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Доходность на риск

PWV vs. MDLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWV
Ранг доходности на риск PWV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWV c MDLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWVMDLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.19

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.63

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.24

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.46

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.66

6.39

+1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWV vs. MDLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWV на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDLV равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWV и MDLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWVMDLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.19

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.01

-0.61

Корреляция

Корреляция между PWV и MDLV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWV и MDLV

Дивидендная доходность PWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности MDLV в 2.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWV
Invesco Dynamic Large Cap Value ETF		1.93%2.12%2.08%2.16%2.29%1.89%2.66%2.24%2.34%1.55%2.35%2.42%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.89%3.00%2.78%2.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PWV и MDLV

Максимальная просадка PWV за все время составила -49.04%, что больше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWV и MDLV.

Загрузка...

Показатели просадок

PWVMDLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.04%

-10.71%

-38.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-9.55%

-2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-2.85%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.57%

-2.34%

-7.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.22%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности PWV и MDLV

Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) имеет более высокую волатильность в 3.30% по сравнению с Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что PWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PWVMDLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

2.47%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.98%

6.50%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.11%

11.89%

+3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

10.55%

+3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

10.55%

+6.62%