Сравнение PWV с INCE
PWV (Invesco Large Cap Value ETF) and INCE (Franklin Income Equity Focus ETF) are both exchange-traded funds - PWV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Dynamic Large Cap Value Intellidex Index (AMEX), while INCE is a Dividend fund actively managed by Franklin Templeton. PWV is passively managed, while INCE is actively managed. Over the past 5 years, PWV returned 14.81%/yr vs 10.70%/yr for INCE. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PWV charges 0.55%/yr vs 0.29%/yr for INCE.
Доходность
Сравнение доходности PWV и INCE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWV показывает доходность 21.64%, что значительно выше, чем у INCE с доходностью 16.28%.
PWV
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 3.26%
- 6 месяцев
- 15.81%
- С начала года
- 21.64%
- 1 год
- 32.08%
- 3 года*
- 21.03%
- 5 лет*
- 14.81%
- 10 лет*
- 12.24%
- Всё время*
- 10.53%
INCE
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 2.10%
- 6 месяцев
- 7.42%
- С начала года
- 16.28%
- 1 год
- 26.49%
- 3 года*
- 16.56%
- 5 лет*
- 10.70%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.18%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $14.28M | $6.88M | $3.19M | |
| $16.10M | $11.01M | $6.22M |
Сравнение доходности по годам PWV и INCE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWV Invesco Large Cap Value ETF | 21.64% | 19.65% | 14.48% | 10.36% | -1.16% | 29.06% | -3.77% | 29.84% | -14.12% | 16.98% |
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | 16.28% | 15.92% | 10.70% | 13.87% | -8.54% | 23.36% | 12.33% | 32.72% | -2.14% | 19.66% |
Correlation
The correlation between PWV and INCE is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.74 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г. | 0.75 |
The correlation between PWV and INCE has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWV vs. INCE — Ранг доходности на риск
PWV
INCE
Сравнение PWV c INCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Large Cap Value ETF (PWV) и Franklin Income Equity Focus ETF (INCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PWV | INCE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.60 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.95 | 5.43 | +2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.38 | 20.94 | +7.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PWV и INCE
Максимальная просадка PWV за все время составила -49.04%, что больше максимальной просадки INCE в -33.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWV и INCE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWV | INCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.04% | -33.95% | -15.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.05% | -4.90% | +0.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.31% | -14.01% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.36% | -18.40% | +2.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -0.13% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.43% | -3.21% | -6.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 1.27% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWV и INCE
Invesco Large Cap Value ETF (PWV) и Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) имеют волатильность 2.52% и 2.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWV | INCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | 2.40% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.22% | 6.13% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.58% | 8.32% | +1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.26% | 13.26% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.13% | 15.59% | +1.54% |
Сравнение комиссий PWV и INCE
PWV берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии INCE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWV и INCE
Дивидендная доходность PWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности INCE в 4.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | 4.78% | 4.71% | 3.25% | 1.75% | 1.68% | 1.41% | 1.40% | 1.31% | 1.55% | 1.44% | 0.50% | 0.00% |
PWV Invesco Large Cap Value ETF | 1.65% | 2.12% | 2.08% | 2.16% | 2.29% | 1.89% | 2.66% | 2.24% | 2.34% | 1.55% | 2.35% | 2.42% |
Часто задаваемые вопросы
PWV and INCE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PWV has higher volatility (2.52%) compared to INCE (2.40%). In terms of maximum drawdown, PWV dropped -49.04% vs INCE's -33.95%.
On 5-year performance, PWV leads with 14.81% vs 10.70% for INCE. On fees, INCE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, INCE has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PWV has performed better with a 14.81% return vs 10.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
INCE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.55% for PWV.
INCE has the higher dividend yield at 4.78%, compared with 1.65% for PWV.
PWV is categorized as Large Cap Value Equities, while INCE is Dividend. They also come from different issuers: Invesco and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.55% for PWV and 0.29% for INCE.
PWV currently has the higher Sharpe Ratio (3.37 vs 3.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PWV и INCE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор