PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWV с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PWV с FDL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PWV (Invesco Dynamic Large Cap Value ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds - PWV tracks the Dynamic Large Cap Value Intellidex Index (AMEX) while FDL tracks the Morningstar Dividend Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PWV returned 11.81%/yr vs 11.24%/yr for FDL. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PWV charges 0.58%/yr vs 0.45%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности PWV и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PWV показывает доходность 12.10%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 13.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PWV имеют среднегодовую доходность 11.81%, а акции FDL немного отстают с 11.24%.

PWV

1 день
-0.14%
1 месяц
2.43%
С начала года
12.10%
6 месяцев
12.38%
1 год
25.33%
3 года*
20.79%
5 лет*
12.50%
10 лет*
11.81%

FDL

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.26%
С начала года
13.33%
6 месяцев
14.76%
1 год
23.67%
3 года*
18.97%
5 лет*
12.51%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PWV и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWV
Invesco Dynamic Large Cap Value ETF		12.10%19.65%14.48%10.36%-1.16%29.06%-3.77%29.84%-14.12%16.98%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		13.33%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Correlation

The correlation between PWV and FDL is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2006 г.

0.85

The correlation between PWV and FDL shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.86 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Large Cap Value ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с PWV:
PWV с VTVPWV с PBUSPWV с PVALPWV с CATPWV с MGVPWV с VTIPWV с VOO
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

PWV vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWV
Ранг доходности на риск PWV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWV: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWV c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWVFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
2.11

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.93
3.25

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.37

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.28

5.56

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.16

13.56

+7.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWV vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWV на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWV и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWVFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

2.11

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.88

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.66

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.45

-0.04

Просадки

Сравнение просадок PWV и FDL

Максимальная просадка PWV за все время составила -49.04%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWV и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PWVFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.04%

-65.93%

+16.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.05%

-4.27%

+0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.31%

-12.24%

-2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.36%

-16.46%

+0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.67%

-41.40%

+3.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-2.18%

+1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.50%

-9.66%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

1.75%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности PWV и FDL

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) составляет 2.35%, в то время как у First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) волатильность равна 2.85%. Это указывает на то, что PWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PWVFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

2.85%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.62%

7.87%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.31%

11.28%

-1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.35%

14.31%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

17.11%

+0.05%

Сравнение комиссий PWV и FDL

PWV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWV и FDL

Дивидендная доходность PWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности FDL в 3.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.68%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
PWV
Invesco Dynamic Large Cap Value ETF		1.81%2.12%2.08%2.16%2.29%1.89%2.66%2.24%2.34%1.55%2.35%2.42%

Часто задаваемые вопросы

PWV and FDL have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDL has higher volatility (2.85%) compared to PWV (2.35%). In terms of maximum drawdown, PWV dropped -49.04% vs FDL's -65.93%.

On 10-year performance, PWV leads with 11.81% vs 11.24% for FDL. On fees, FDL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, PWV has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PWV has performed better with a 11.81% return vs 11.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.58% for PWV.

FDL has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 1.81% for PWV.

PWV tracks Dynamic Large Cap Value Intellidex Index (AMEX), while FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.58% for PWV and 0.45% for FDL.

PWV currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PWV и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор