Сравнение PWV с DTD
PWV (Invesco Dynamic Large Cap Value ETF) and DTD (WisdomTree U.S. Total Dividend Fund) are both Large Cap Value Equities funds - PWV tracks the Dynamic Large Cap Value Intellidex Index (AMEX) while DTD tracks the WisdomTree U.S. Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PWV returned 12.39%/yr vs 12.37%/yr for DTD. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. PWV charges 0.58%/yr vs 0.28%/yr for DTD.
Доходность
Сравнение доходности PWV и DTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWV показывает доходность 15.98%, что значительно выше, чем у DTD с доходностью 10.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PWV имеют среднегодовую доходность 12.39%, а акции DTD немного отстают с 12.37%.
PWV
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 2.93%
- С начала года
- 15.98%
- 6 месяцев
- 15.58%
- 1 год
- 27.69%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 14.11%
- 10 лет*
- 12.39%
DTD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 10.39%
- 6 месяцев
- 9.68%
- 1 год
- 21.29%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- 12.37%
Сравнение доходности по годам PWV и DTD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWV Invesco Dynamic Large Cap Value ETF | 15.98% | 19.65% | 14.48% | 10.36% | -1.16% | 29.06% | -3.77% | 29.84% | -14.12% | 16.98% |
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | 10.39% | 14.25% | 18.56% | 10.63% | -3.83% | 26.26% | 2.45% | 28.19% | -6.47% | 17.35% |
Correlation
The correlation between PWV and DTD is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2006 г. | 0.92 |
The correlation between PWV and DTD has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWV vs. DTD — Ранг доходности на риск
PWV
DTD
Сравнение PWV c DTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PWV | DTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.41 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.86 | 3.39 | +3.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.94 | 14.00 | +8.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PWV и DTD
Максимальная просадка PWV за все время составила -49.04%, что меньше максимальной просадки DTD в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWV и DTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWV | DTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.04% | -58.19% | +9.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.05% | -6.30% | +2.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.31% | -14.41% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.36% | -16.14% | -0.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.67% | -37.29% | -0.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -0.92% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.48% | -7.32% | -2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 1.52% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWV и DTD
Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что PWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWV | DTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 2.65% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.04% | 7.13% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.57% | 9.41% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.33% | 13.56% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.15% | 16.19% | +0.96% |
Сравнение комиссий PWV и DTD
PWV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DTD в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWV и DTD
Дивидендная доходность PWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности DTD в 1.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | 1.86% | 1.99% | 2.07% | 2.43% | 2.62% | 2.04% | 2.73% | 2.50% | 2.93% | 2.36% | 2.66% | 2.81% |
PWV Invesco Dynamic Large Cap Value ETF | 1.73% | 2.12% | 2.08% | 2.16% | 2.29% | 1.89% | 2.66% | 2.24% | 2.34% | 1.55% | 2.35% | 2.42% |
Часто задаваемые вопросы
PWV and DTD have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PWV has higher volatility (3.42%) compared to DTD (2.65%). In terms of maximum drawdown, PWV dropped -49.04% vs DTD's -58.19%.
On 10-year performance, PWV leads with 12.39% vs 12.37% for DTD. On fees, DTD is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DTD has been the lower-risk option at 2.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PWV has performed better with a 12.39% return vs 12.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DTD is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.58% for PWV.
DTD has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 1.73% for PWV.
PWV tracks Dynamic Large Cap Value Intellidex Index (AMEX), while DTD tracks WisdomTree U.S. Dividend Index. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.58% for PWV and 0.28% for DTD.
PWV currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PWV и DTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор