PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWV с DIVZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PWV с DIVZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ).

PWV и DIVZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Large Cap Value Intellidex Index (AMEX). Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. DIVZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PWV и DIVZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PWV и DIVZ

2026 (YTD)20252024202320222021
PWV
Invesco Dynamic Large Cap Value ETF		5.18%19.65%14.48%10.36%-1.16%27.87%
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		1.91%16.72%18.44%-0.51%3.51%19.74%

Доходность по периодам

С начала года, PWV показывает доходность 5.18%, что значительно выше, чем у DIVZ с доходностью 1.91%.

PWV

1 день
-0.13%
1 месяц
-1.84%
С начала года
5.18%
6 месяцев
7.99%
1 год
19.90%
3 года*
18.00%
5 лет*
12.68%
10 лет*
11.25%

DIVZ

1 день
-1.10%
1 месяц
-5.56%
С начала года
1.91%
6 месяцев
2.65%
1 год
11.68%
3 года*
13.23%
5 лет*
9.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Large Cap Value ETF

Opal Dividend Income ETF

Часто сравнивают с PWV:
PWV с VTVPWV с PBUSPWV с CATPWV с PVALPWV с MGVPWV с VTIPWV с VOO
Часто сравнивают с DIVZ:
DIVZ с SCHDDIVZ с CGDVDIVZ с DIVBDIVZ с DHSDIVZ с SPHDDIVZ с SELVDIVZ с MGV

Сравнение комиссий PWV и DIVZ

PWV берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии DIVZ в 0.65%.

DIVZ
Opal Dividend Income ETF
PWV
Invesco Dynamic Large Cap Value ETF

Доходность на риск

PWV vs. DIVZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWV
Ранг доходности на риск PWV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
DIVZ
Ранг доходности на риск DIVZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVZ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVZ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVZ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVZ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVZ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWV c DIVZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWVDIVZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

0.97

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.36

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.20

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.35

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.66

5.58

+2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWV vs. DIVZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWV на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа DIVZ равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWV и DIVZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWVDIVZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.97

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.77

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.90

-0.50

Корреляция

Корреляция между PWV и DIVZ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWV и DIVZ

Дивидендная доходность PWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности DIVZ в 2.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWV
Invesco Dynamic Large Cap Value ETF		1.93%2.12%2.08%2.16%2.29%1.89%2.66%2.24%2.34%1.55%2.35%2.42%
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		2.71%2.60%2.63%3.66%3.23%3.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PWV и DIVZ

Максимальная просадка PWV за все время составила -49.04%, что больше максимальной просадки DIVZ в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWV и DIVZ.

Загрузка...

Показатели просадок

PWVDIVZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.04%

-15.42%

-33.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-8.47%

-4.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.36%

-15.42%

-0.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-5.60%

+3.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.57%

-3.47%

-6.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.05%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности PWV и DIVZ

Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) имеет более высокую волатильность в 3.30% по сравнению с Opal Dividend Income ETF (DIVZ) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что PWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PWVDIVZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

2.89%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.98%

6.66%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.11%

12.06%

+3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

12.59%

+1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

12.61%

+4.56%