PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWV с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PWV с DGRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

PWV и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Large Cap Value Intellidex Index (AMEX). Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PWV и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PWV и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWV
Invesco Dynamic Large Cap Value ETF		5.18%19.65%14.48%10.36%-1.16%29.06%-3.77%29.84%-14.12%16.98%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.60%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Доходность по периодам

С начала года, PWV показывает доходность 5.18%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции PWV уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 11.25% против 12.81% соответственно.

PWV

1 день
-0.13%
1 месяц
-1.84%
С начала года
5.18%
6 месяцев
7.99%
1 год
19.90%
3 года*
18.00%
5 лет*
12.68%
10 лет*
11.25%

DGRO

1 день
0.03%
1 месяц
-4.46%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.88%
1 год
16.44%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Large Cap Value ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с PWV:
PWV с VTVPWV с PBUSPWV с CATPWV с PVALPWV с MGVPWV с VTIPWV с VOO
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Сравнение комиссий PWV и DGRO

PWV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

PWV
Invesco Dynamic Large Cap Value ETF
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Доходность на риск

PWV vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWV
Ранг доходности на риск PWV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWV c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWVDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.14

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.66

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.48

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.66

6.80

+0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWV vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWV на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWV и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWVDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.14

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.74

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.77

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.73

-0.33

Корреляция

Корреляция между PWV и DGRO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWV и DGRO

Дивидендная доходность PWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности DGRO в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWV
Invesco Dynamic Large Cap Value ETF		1.93%2.12%2.08%2.16%2.29%1.89%2.66%2.24%2.34%1.55%2.35%2.42%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.10%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок PWV и DGRO

Максимальная просадка PWV за все время составила -49.04%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWV и DGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

PWVDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.04%

-35.10%

-13.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-10.92%

-1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.36%

-19.31%

+2.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.67%

-35.10%

-2.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-4.70%

+2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.57%

-3.48%

-6.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.37%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PWV и DGRO

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) составляет 3.30%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что PWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PWVDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

3.57%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.98%

7.21%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.11%

14.47%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

13.84%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

16.63%

+0.54%