Сравнение PWV с DFUV
PWV (Invesco Dynamic Large Cap Value ETF) and DFUV (Dimensional US Marketwide Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. PWV is passively managed, while DFUV is actively managed. Over the past 3 years, PWV returned 20.79%/yr vs 19.61%/yr for DFUV. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. PWV charges 0.58%/yr vs 0.21%/yr for DFUV.
Доходность
Сравнение доходности PWV и DFUV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWV показывает доходность 12.10%, что значительно ниже, чем у DFUV с доходностью 16.95%.
PWV
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 2.43%
- С начала года
- 12.10%
- 6 месяцев
- 12.38%
- 1 год
- 25.33%
- 3 года*
- 20.79%
- 5 лет*
- 12.50%
- 10 лет*
- 11.81%
DFUV
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 5.54%
- С начала года
- 16.95%
- 6 месяцев
- 18.53%
- 1 год
- 34.65%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PWV и DFUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PWV Invesco Dynamic Large Cap Value ETF | 12.10% | 19.65% | 14.48% | 10.36% | 3.02% |
DFUV Dimensional US Marketwide Value ETF | 16.95% | 15.77% | 11.79% | 13.25% | 1.22% |
Correlation
The correlation between PWV and DFUV is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г. | 0.92 |
The correlation between PWV and DFUV has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWV vs. DFUV — Ранг доходности на риск
PWV
DFUV
Сравнение PWV c DFUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) и Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWV | DFUV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.52 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.28 | 5.80 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.16 | 21.03 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWV | DFUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | 2.96 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.90 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок PWV и DFUV
Максимальная просадка PWV за все время составила -49.04%, что больше максимальной просадки DFUV в -17.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWV и DFUV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWV | DFUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.04% | -17.60% | -31.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.05% | -6.01% | +1.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.31% | -17.60% | +3.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -0.11% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.50% | -3.65% | -5.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 1.65% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWV и DFUV
Текущая волатильность для Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) составляет 2.35%, в то время как у Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) волатильность равна 3.11%. Это указывает на то, что PWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWV | DFUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.35% | 3.11% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.62% | 8.47% | -1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.31% | 11.80% | -2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.35% | 16.24% | -1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.16% | 16.24% | +0.92% |
Сравнение комиссий PWV и DFUV
PWV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DFUV в 0.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWV и DFUV
Дивидендная доходность PWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности DFUV в 1.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUV Dimensional US Marketwide Value ETF | 1.35% | 1.55% | 1.64% | 1.72% | 1.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PWV Invesco Dynamic Large Cap Value ETF | 1.81% | 2.12% | 2.08% | 2.16% | 2.29% | 1.89% | 2.66% | 2.24% | 2.34% | 1.55% | 2.35% | 2.42% |
Часто задаваемые вопросы
PWV and DFUV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFUV has higher volatility (3.11%) compared to PWV (2.35%). In terms of maximum drawdown, PWV dropped -49.04% vs DFUV's -17.60%.
On 3-year performance, PWV leads with 20.79% vs 19.61% for DFUV. On fees, DFUV is cheaper at 0.21% per year. On volatility, PWV has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PWV has performed better with a 20.79% return vs 19.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFUV is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.58% for PWV.
PWV has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 1.35% for DFUV.
They also come from different issuers: Invesco and Dimensional. Their fees differ too: 0.58% for PWV and 0.21% for DFUV.
DFUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 2.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PWV и DFUV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор