PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PWV с DEW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PWV и DEW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PWV и DEW


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWV
Invesco Dynamic Large Cap Value ETF
5.18%19.65%14.48%10.36%-1.16%29.06%-3.77%29.84%-14.12%16.98%
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund
8.48%22.39%11.58%9.39%-2.73%21.29%-7.32%20.45%-10.58%15.38%

Доходность по периодам

С начала года, PWV показывает доходность 5.18%, что значительно ниже, чем у DEW с доходностью 8.48%. За последние 10 лет акции PWV превзошли акции DEW по среднегодовой доходности: 11.25% против 9.27% соответственно.


PWV

1 день
-0.13%
1 месяц
-1.84%
С начала года
5.18%
6 месяцев
7.99%
1 год
19.90%
3 года*
18.00%
5 лет*
12.68%
10 лет*
11.25%

DEW

1 день
0.32%
1 месяц
-3.01%
С начала года
8.48%
6 месяцев
11.84%
1 год
23.21%
3 года*
17.14%
5 лет*
11.58%
10 лет*
9.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Dynamic Large Cap Value ETF

WisdomTree Global High Dividend Fund

Сравнение комиссий PWV и DEW

И PWV, и DEW имеют комиссию равную 0.58%.


Доходность на риск

PWV vs. DEW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PWV
Ранг доходности на риск PWV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWV: 7070
Ранг коэф-та Мартина

DEW
Ранг доходности на риск DEW: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEW: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEW: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEW: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEW: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWV c DEW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PWVDEWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.74

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

2.35

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.95

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.66

10.37

-2.71

PWV vs. DEW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWV на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEW равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWV и DEW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PWVDEWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.74

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.89

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.60

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.28

+0.12

Корреляция

Корреляция между PWV и DEW составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PWV и DEW

Дивидендная доходность PWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности DEW в 3.32%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWV
Invesco Dynamic Large Cap Value ETF
1.93%2.12%2.08%2.16%2.29%1.89%2.66%2.24%2.34%1.55%2.35%2.42%
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund
3.32%3.71%4.02%4.55%3.82%3.55%4.10%3.74%4.17%3.18%3.42%4.32%

Просадки

Сравнение просадок PWV и DEW

Максимальная просадка PWV за все время составила -49.04%, что меньше максимальной просадки DEW в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWV и DEW.


Загрузка...

Показатели просадок


PWVDEWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.04%

-65.55%

+16.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-11.80%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.36%

-18.86%

+2.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.67%

-38.77%

+1.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-3.32%

+1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.57%

-12.54%

+2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.22%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности PWV и DEW

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) составляет 3.30%, в то время как у WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что PWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PWVDEWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

3.75%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.98%

7.21%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.11%

13.41%

+1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

13.02%

+1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

15.55%

+1.62%