Сравнение PWTYX с PCLCX

С начала года, PWTYX показывает доходность -3.38%, что значительно выше, чем у PCLCX с доходностью -10.04%. За последние 10 лет акции PWTYX уступали акциям PCLCX по среднегодовой доходности: 8.89% против 13.35% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PWTYX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии PCLCX в 0.88%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) и PACE Large Co Growth Equity Investments (PCLCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PWTYX на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа PCLCX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWTYX и PCLCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PWTYX и PCLCX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность PWTYX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.71%, что меньше доходности PCLCX в 22.96%

Максимальная просадка PWTYX за все время составила -51.86%, что меньше максимальной просадки PCLCX в -63.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWTYX и PCLCX.

Текущая волатильность для UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) составляет 4.52%, в то время как у PACE Large Co Growth Equity Investments (PCLCX) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что PWTYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCLCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.