Сравнение PCLCX с PASIX
PCLCX (PACE Large Co Growth Equity Investments) and PASIX (PACE Alternative Strategies Investments) are both mutual funds - PCLCX is a Large Cap Growth Equities fund managed by UBS, while PASIX is a Multistrategy fund managed by UBS. Over the past 10 years, PCLCX returned 14.88%/yr vs 3.95%/yr for PASIX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PCLCX charges 0.88%/yr vs 1.88%/yr for PASIX.
Доходность
Сравнение доходности PCLCX и PASIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCLCX показывает доходность 4.62%, что значительно выше, чем у PASIX с доходностью 4.04%. За последние 10 лет акции PCLCX превзошли акции PASIX по среднегодовой доходности: 14.88% против 3.95% соответственно.
PCLCX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 5.85%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 3.69%
- 1 год
- 14.62%
- 3 года*
- 18.85%
- 5 лет*
- 10.25%
- 10 лет*
- 14.88%
PASIX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 4.07%
- 1 год
- 8.80%
- 3 года*
- 8.02%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- 3.95%
Сравнение доходности по годам PCLCX и PASIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCLCX PACE Large Co Growth Equity Investments | 4.62% | 9.86% | 28.05% | 35.17% | -28.18% | 20.18% | 39.70% | 31.99% | -3.18% | 29.89% |
PASIX PACE Alternative Strategies Investments | 4.04% | 7.47% | 6.56% | 4.97% | 0.22% | 2.60% | 9.48% | 6.08% | -5.41% | 3.71% |
Correlation
The correlation between PCLCX and PASIX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2006 г. | 0.73 |
The correlation between PCLCX and PASIX shifts across timeframes, from 0.57 (5 years) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCLCX vs. PASIX — Ранг доходности на риск
PCLCX
PASIX
Сравнение PCLCX c PASIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Large Co Growth Equity Investments (PCLCX) и PACE Alternative Strategies Investments (PASIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCLCX | PASIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.42 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 2.76 | -1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.72 | 10.77 | -8.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCLCX | PASIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 2.06 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.90 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.79 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.39 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок PCLCX и PASIX
Максимальная просадка PCLCX за все время составила -63.98%, что больше максимальной просадки PASIX в -32.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLCX и PASIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCLCX | PASIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.98% | -32.27% | -31.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.06% | -3.36% | -13.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.26% | -4.01% | -17.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.81% | -4.81% | -34.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.81% | -10.50% | -28.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | 0.00% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.34% | -6.32% | -14.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.72% | 0.85% | +4.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCLCX и PASIX
PACE Large Co Growth Equity Investments (PCLCX) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с PACE Alternative Strategies Investments (PASIX) с волатильностью 1.53%. Это указывает на то, что PCLCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PASIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCLCX | PASIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 1.53% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.15% | 3.84% | +7.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.06% | 4.50% | +9.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.92% | 5.06% | +31.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.99% | 5.04% | +25.95% |
Сравнение комиссий PCLCX и PASIX
PCLCX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии PASIX в 1.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCLCX и PASIX
Дивидендная доходность PCLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.74%, что больше доходности PASIX в 10.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASIX PACE Alternative Strategies Investments | 10.51% | 10.93% | 7.96% | 3.57% | 2.42% | 6.45% | 4.82% | 0.00% | 2.89% | 0.00% | 0.00% | 2.14% |
PCLCX PACE Large Co Growth Equity Investments | 19.74% | 20.66% | 11.94% | 2.09% | 60.17% | 22.81% | 18.38% | 16.53% | 22.05% | 10.32% | 3.30% | 17.60% |
Часто задаваемые вопросы
PCLCX and PASIX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCLCX has higher volatility (3.24%) compared to PASIX (1.53%). In terms of maximum drawdown, PCLCX dropped -63.98% vs PASIX's -32.27%.
PASIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCLCX и PASIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор