PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PCLCX с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PCLCX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACE Large Co Growth Equity Investments (PCLCX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCLCX и SCHG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCLCX
PACE Large Co Growth Equity Investments
-10.04%9.86%28.05%35.17%-28.18%20.18%39.70%31.99%-3.18%29.89%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
-9.73%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PCLCX показывает доходность -10.04%, а SCHG немного выше – -9.73%. За последние 10 лет акции PCLCX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 13.35% против 16.95% соответственно.


PCLCX

1 день
3.28%
1 месяц
-4.95%
С начала года
-10.04%
6 месяцев
-11.67%
1 год
5.48%
3 года*
15.94%
5 лет*
7.58%
10 лет*
13.35%

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PACE Large Co Growth Equity Investments

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Сравнение комиссий PCLCX и SCHG

PCLCX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.


Доходность на риск

PCLCX vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PCLCX
Ранг доходности на риск PCLCX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLCX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLCX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLCX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLCX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLCX: 44
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLCX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Large Co Growth Equity Investments (PCLCX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PCLCXSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

0.76

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

1.24

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.17

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.03

1.09

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.09

3.71

-3.80

PCLCX vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCLCX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCLCX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PCLCXSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.76

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.57

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.79

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.79

-0.44

Корреляция

Корреляция между PCLCX и SCHG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLCX и SCHG

Дивидендная доходность PCLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.96%, что больше доходности SCHG в 0.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCLCX
PACE Large Co Growth Equity Investments
22.96%20.66%11.94%2.09%60.17%22.81%18.38%16.53%22.05%10.32%3.30%17.60%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок PCLCX и SCHG

Максимальная просадка PCLCX за все время составила -63.98%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLCX и SCHG.


Загрузка...

Показатели просадок


PCLCXSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.98%

-34.59%

-29.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.06%

-16.41%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.81%

-34.59%

-4.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.81%

-34.59%

-4.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.34%

-12.51%

-1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.42%

-5.22%

-15.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.52%

4.84%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности PCLCX и SCHG

Текущая волатильность для PACE Large Co Growth Equity Investments (PCLCX) составляет 5.91%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что PCLCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PCLCXSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

6.77%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.23%

12.54%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.66%

22.45%

-2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.96%

22.31%

+14.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.97%

21.51%

+9.46%