Сравнение PCLCX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PACE Large Co Growth Equity Investments (PCLCX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
PCLCX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PCLCX и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCLCX и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCLCX PACE Large Co Growth Equity Investments | -10.04% | 9.86% | 28.05% | 35.17% | -28.18% | 20.18% | 39.70% | 31.99% | -3.18% | 29.89% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PCLCX показывает доходность -10.04%, а SCHG немного выше – -9.73%. За последние 10 лет акции PCLCX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 13.35% против 16.95% соответственно.
PCLCX
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- -10.04%
- 6 месяцев
- -11.67%
- 1 год
- 5.48%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 13.35%
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCLCX и SCHG
PCLCX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
PCLCX vs. SCHG — Ранг доходности на риск
PCLCX
SCHG
Сравнение PCLCX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Large Co Growth Equity Investments (PCLCX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCLCX | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 0.76 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.61 | 1.24 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.17 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 1.09 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 3.71 | -3.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCLCX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.76 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.57 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.79 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.79 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между PCLCX и SCHG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCLCX и SCHG
Дивидендная доходность PCLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.96%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCLCX PACE Large Co Growth Equity Investments | 22.96% | 20.66% | 11.94% | 2.09% | 60.17% | 22.81% | 18.38% | 16.53% | 22.05% | 10.32% | 3.30% | 17.60% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок PCLCX и SCHG
Максимальная просадка PCLCX за все время составила -63.98%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLCX и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCLCX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.98% | -34.59% | -29.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.06% | -16.41% | -0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.81% | -34.59% | -4.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.81% | -34.59% | -4.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.34% | -12.51% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.42% | -5.22% | -15.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.52% | 4.84% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCLCX и SCHG
Текущая волатильность для PACE Large Co Growth Equity Investments (PCLCX) составляет 5.91%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что PCLCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCLCX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 6.77% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.23% | 12.54% | -1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.66% | 22.45% | -2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.96% | 22.31% | +14.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.97% | 21.51% | +9.46% |