PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCLCX с PCSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCLCX с PCSIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PCLCX (PACE Large Co Growth Equity Investments) and PCSIX (PACE Strategic Fixed Income Investments) are both mutual funds - PCLCX is a Large Cap Growth Equities fund managed by UBS, while PCSIX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by UBS. Over the past 10 years, PCLCX returned 14.88%/yr vs 2.60%/yr for PCSIX. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. PCLCX charges 0.88%/yr vs 0.66%/yr for PCSIX.

Доходность

Сравнение доходности PCLCX и PCSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACE Large Co Growth Equity Investments (PCLCX) и PACE Strategic Fixed Income Investments (PCSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCLCX показывает доходность 4.62%, что значительно выше, чем у PCSIX с доходностью 0.65%. За последние 10 лет акции PCLCX превзошли акции PCSIX по среднегодовой доходности: 14.88% против 2.60% соответственно.

PCLCX

1 день
0.17%
1 месяц
5.85%
С начала года
4.62%
6 месяцев
3.69%
1 год
14.62%
3 года*
18.85%
5 лет*
10.25%
10 лет*
14.88%

PCSIX

1 день
0.09%
1 месяц
0.67%
С начала года
0.65%
6 месяцев
0.49%
1 год
5.97%
3 года*
5.56%
5 лет*
1.09%
10 лет*
2.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCLCX и PCSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCLCX
PACE Large Co Growth Equity Investments		4.62%9.86%28.05%35.17%-28.18%20.18%39.70%31.99%-3.18%29.89%
PCSIX
PACE Strategic Fixed Income Investments		0.65%7.36%3.62%8.02%-13.84%-0.71%9.38%10.37%-1.17%5.46%

Correlation

The correlation between PCLCX and PCSIX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1995 г.

-0.09

The correlation between PCLCX and PCSIX shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACE Large Co Growth Equity Investments

PACE Strategic Fixed Income Investments

Часто сравнивают с PCLCX:
PCLCX с SCHGPCLCX с UTBPXPCLCX с BPGLXPCLCX с PASIXPCLCX с DVRUXPCLCX с BNUEXPCLCX с AMRGX
Часто сравнивают с PCSIX:
PCSIX с ASMLPCSIX с PWTYXPCSIX с EMPTXPCSIX с BPGLXPCSIX с PCMNXPCSIX с PCEMXPCSIX с BNUEX

Доходность на риск

PCLCX vs. PCSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCLCX
Ранг доходности на риск PCLCX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLCX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLCX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLCX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLCX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLCX: 99
Ранг коэф-та Мартина
PCSIX
Ранг доходности на риск PCSIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCSIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCSIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCSIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCSIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCSIX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLCX c PCSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Large Co Growth Equity Investments (PCLCX) и PACE Strategic Fixed Income Investments (PCSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCLCXPCSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
1.72

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
2.63

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.32

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.95

2.51

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.72

7.81

-5.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCLCX vs. PCSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCLCX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа PCSIX равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCLCX и PCSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCLCXPCSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.72

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.20

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.54

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.03

-0.65

Просадки

Сравнение просадок PCLCX и PCSIX

Максимальная просадка PCLCX за все время составила -63.98%, что больше максимальной просадки PCSIX в -18.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLCX и PCSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCLCXPCSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.98%

-18.54%

-45.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.06%

-2.57%

-14.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.26%

-5.39%

-15.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.81%

-18.54%

-20.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.81%

-18.54%

-20.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-0.99%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.34%

-2.47%

-17.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.72%

0.81%

+4.91%

Волатильность

Сравнение волатильности PCLCX и PCSIX

PACE Large Co Growth Equity Investments (PCLCX) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с PACE Strategic Fixed Income Investments (PCSIX) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что PCLCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCLCXPCSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

1.29%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

2.61%

+8.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.06%

3.77%

+10.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.92%

5.48%

+31.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.99%

4.85%

+26.14%

Сравнение комиссий PCLCX и PCSIX

PCLCX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии PCSIX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLCX и PCSIX

Дивидендная доходность PCLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.74%, что больше доходности PCSIX в 5.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCLCX
PACE Large Co Growth Equity Investments		19.74%20.66%11.94%2.09%60.17%22.81%18.38%16.53%22.05%10.32%3.30%17.60%
PCSIX
PACE Strategic Fixed Income Investments		5.17%4.76%5.66%5.03%3.47%3.71%5.62%3.50%3.39%2.66%4.23%3.55%

Часто задаваемые вопросы

PCLCX and PCSIX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCLCX has higher volatility (3.24%) compared to PCSIX (1.29%). In terms of maximum drawdown, PCLCX dropped -63.98% vs PCSIX's -18.54%.

PCSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCLCX и PCSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор