Сравнение PWTYX с EKBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) и Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX).
PWTYX управляется UBS. Фонд был запущен 9 мая 1993 г.. EKBAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 19 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности PWTYX и EKBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWTYX и EKBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWTYX UBS U.S. Allocation Fund | -3.38% | 13.28% | 14.01% | 17.73% | -17.04% | 16.19% | 17.66% | 23.75% | -7.80% | 15.77% |
EKBAX Allspring Diversified Capital Builder Fund | 7.46% | 21.87% | 21.75% | 22.23% | -13.47% | 19.61% | 12.66% | 32.99% | -5.55% | 14.43% |
Доходность по периодам
С начала года, PWTYX показывает доходность -3.38%, что значительно ниже, чем у EKBAX с доходностью 7.46%. За последние 10 лет акции PWTYX уступали акциям EKBAX по среднегодовой доходности: 8.89% против 14.11% соответственно.
PWTYX
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -3.38%
- 6 месяцев
- -1.56%
- 1 год
- 12.45%
- 3 года*
- 11.97%
- 5 лет*
- 6.21%
- 10 лет*
- 8.89%
EKBAX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 7.46%
- 6 месяцев
- 13.50%
- 1 год
- 39.99%
- 3 года*
- 22.93%
- 5 лет*
- 14.35%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWTYX и EKBAX
PWTYX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии EKBAX в 1.10%.
Доходность на риск
PWTYX vs. EKBAX — Ранг доходности на риск
PWTYX
EKBAX
Сравнение PWTYX c EKBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) и Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWTYX | EKBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.96 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 2.56 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.41 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 3.08 | -2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 15.01 | -10.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWTYX | EKBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.96 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.81 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.81 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.47 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между PWTYX и EKBAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWTYX и EKBAX
Дивидендная доходность PWTYX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.71%, что больше доходности EKBAX в 8.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWTYX UBS U.S. Allocation Fund | 9.71% | 9.38% | 8.32% | 1.61% | 9.95% | 16.86% | 5.85% | 2.22% | 11.82% | 2.53% | 0.68% | 0.00% |
EKBAX Allspring Diversified Capital Builder Fund | 8.95% | 9.61% | 5.28% | 6.16% | 12.50% | 6.89% | 2.03% | 9.49% | 7.14% | 6.20% | 10.05% | 11.47% |
Просадки
Сравнение просадок PWTYX и EKBAX
Максимальная просадка PWTYX за все время составила -51.86%, что меньше максимальной просадки EKBAX в -55.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWTYX и EKBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWTYX | EKBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.86% | -55.64% | +3.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.66% | -13.29% | +4.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.84% | -24.84% | +3.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.34% | -32.33% | +6.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.75% | -4.75% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.65% | -8.03% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 2.72% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWTYX и EKBAX
Текущая волатильность для UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) составляет 4.52%, в то время как у Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что PWTYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EKBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWTYX | EKBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 6.47% | -1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.59% | 13.05% | -5.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.09% | 20.88% | -7.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.15% | 17.89% | -4.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.90% | 17.42% | -4.52% |