Сравнение PWS с RAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer WealthShield ETF (PWS) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX).
PWS и RAAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWS - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer WealthShield Index. Фонд был запущен 11 дек. 2017 г.. RAAX - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 9 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности PWS и RAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWS и RAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWS Pacer WealthShield ETF | -1.04% | 8.05% | 14.01% | -3.58% | -12.10% | 14.43% | 22.16% | 1.36% | -2.67% |
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 17.41% | 26.74% | 12.50% | 6.71% | 1.51% | 21.56% | -8.27% | 6.14% | -2.41% |
Доходность по периодам
С начала года, PWS показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у RAAX с доходностью 17.41%.
PWS
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- —
RAAX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- 17.41%
- 6 месяцев
- 21.48%
- 1 год
- 37.59%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- 14.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWS и RAAX
PWS берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии RAAX в 0.78%.
Доходность на риск
PWS vs. RAAX — Ранг доходности на риск
PWS
RAAX
Сравнение PWS c RAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer WealthShield ETF (PWS) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWS | RAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 2.30 | -1.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 2.93 | -2.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.44 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 3.27 | -2.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.30 | 16.54 | -14.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWS | RAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 2.30 | -1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.96 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.61 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между PWS и RAAX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWS и RAAX
Дивидендная доходность PWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности RAAX в 1.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWS Pacer WealthShield ETF | 1.47% | 1.59% | 1.33% | 2.21% | 1.45% | 0.94% | 0.53% | 1.77% | 1.16% |
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 1.99% | 2.34% | 1.91% | 3.66% | 1.53% | 8.72% | 6.27% | 2.37% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок PWS и RAAX
Максимальная просадка PWS за все время составила -24.93%, что меньше максимальной просадки RAAX в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWS и RAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWS | RAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.93% | -33.91% | +8.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.15% | -11.59% | +5.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.93% | -23.55% | -1.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.83% | -2.29% | -2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -6.89% | -2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 2.29% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWS и RAAX
Текущая волатильность для Pacer WealthShield ETF (PWS) составляет 3.85%, в то время как у VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что PWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWS | RAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 4.55% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.84% | 12.14% | -2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.73% | 16.45% | -4.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.10% | 15.66% | -3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.51% | 15.86% | -1.35% |